Сравнение 2MSF.L с 3XLE.L
2MSF.L (Leverage Shares 2x Microsoft ETC A GBP) and 3XLE.L (Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. 2MSF.L is passively managed, while 3XLE.L is actively managed. Over the past 3 years, 2MSF.L returned 0.32%/yr vs 14.74%/yr for 3XLE.L. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 2MSF.L и 3XLE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 2MSF.L показывает доходность -27.61%, что значительно ниже, чем у 3XLE.L с доходностью 97.09%.
2MSF.L
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- 8.39%
- С начала года
- -27.61%
- 6 месяцев
- -26.47%
- 1 год
- -25.92%
- 3 года*
- 0.32%
- 5 лет*
- 10.56%
- 10 лет*
- —
3XLE.L
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 8.56%
- С начала года
- 97.09%
- 6 месяцев
- 76.52%
- 1 год
- 138.26%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 2MSF.L и 3XLE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2MSF.L Leverage Shares 2x Microsoft ETC A GBP | -27.61% | 4.50% | 17.75% | 106.56% | -51.52% | 3.74% |
3XLE.L Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP | 97.09% | -17.73% | -12.65% | -29.34% | 191.33% | -3.39% |
Correlation
The correlation between 2MSF.L and 3XLE.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г. | 0.03 |
The correlation between 2MSF.L and 3XLE.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
2MSF.L vs. 3XLE.L — Ранг доходности на риск
2MSF.L
3XLE.L
Сравнение 2MSF.L c 3XLE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Microsoft ETC A GBP (2MSF.L) и Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 2MSF.L | 3XLE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.31 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 3.38 | -3.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 9.27 | -9.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 2MSF.L | 3XLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 1.99 | -2.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.34 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок 2MSF.L и 3XLE.L
Максимальная просадка 2MSF.L за все время составила -66.77%, что меньше максимальной просадки 3XLE.L в -74.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2MSF.L и 3XLE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 2MSF.L | 3XLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.77% | -74.89% | +8.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.77% | -39.26% | -27.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.77% | -66.05% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.46% | -32.03% | -22.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.72% | -45.06% | +26.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.60% | 14.33% | +25.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности 2MSF.L и 3XLE.L
Текущая волатильность для Leverage Shares 2x Microsoft ETC A GBP (2MSF.L) составляет 20.94%, в то время как у Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L) волатильность равна 25.44%. Это указывает на то, что 2MSF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3XLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 2MSF.L | 3XLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.94% | 25.44% | -4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.79% | 57.73% | -8.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.44% | 66.92% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.38% | 82.19% | -28.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.69% | 82.19% | -29.50% |
Сравнение комиссий 2MSF.L и 3XLE.L
И 2MSF.L, и 3XLE.L имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 2MSF.L и 3XLE.L
Ни 2MSF.L, ни 3XLE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
2MSF.L and 3XLE.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
2MSF.L and 3XLE.L have the same expense ratio: 0.75% per year.
Подберите оптимальное распределение для 2MSF.L и 3XLE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор