Сравнение 2MSF.L с 3PYE.L
2MSF.L (Leverage Shares 2x Microsoft ETC A GBP) and 3PYE.L (Leverage Shares 3x PayPal ETP Securities EUR) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - 2MSF.L tracks the NYSE Leveraged 2x MSFT Index while 3PYE.L tracks the iSTOXX Leveraged 3x PYPL Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 2MSF.L returned 0.80%/yr vs -83.14%/yr for 3PYE.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 2MSF.L и 3PYE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
2MSF.L торгуется в GBp, в то время как 3PYE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3PYE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 2MSF.L показывает доходность -41.74%, что значительно выше, чем у 3PYE.L с доходностью -44.39%.
2MSF.L
- 1 день
- -3.95%
- 1 месяц
- 0.72%
- 6 месяцев
- -34.51%
- С начала года
- -41.74%
- 1 год
- -50.26%
- 3 года*
- -5.82%
- 5 лет*
- 0.80%
- 10 лет*
- —
3PYE.L
- 1 день
- 9.70%
- 1 месяц
- 98.74%
- 6 месяцев
- -36.07%
- С начала года
- -44.39%
- 1 год
- -77.40%
- 3 года*
- -59.22%
- 5 лет*
- -83.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 2MSF.L и 3PYE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2MSF.L Leverage Shares 2x Microsoft ETC A GBP | -41.74% | 4.50% | 17.75% | 106.56% | -51.52% | 106.17% |
3PYE.L Leverage Shares 3x PayPal ETP Securities EUR | -44.39% | -84.27% | 52.50% | -61.45% | -98.84% | -71.06% |
Correlation
The correlation between 2MSF.L and 3PYE.L is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2021 г. | 0.38 |
Сравнение распределения секторов 2MSF.L и 3PYE.L
Секторы
2MSF.L
3PYE.L
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
2MSF.L
3PYE.L
-
Сырьевые материалы
2MSF.L
-
3PYE.L
-
Коммуникационные услуги
2MSF.L
-
3PYE.L
-
Потребительский циклический сектор
2MSF.L
-
3PYE.L
-
Потребительский защитный сектор
2MSF.L
-
3PYE.L
-
Энергетика
2MSF.L
-
3PYE.L
-
Финансовые услуги
2MSF.L
-
3PYE.L
Здравоохранение
2MSF.L
-
3PYE.L
-
Промышленность
2MSF.L
-
3PYE.L
-
Недвижимость
2MSF.L
-
3PYE.L
-
Коммунальные услуги
2MSF.L
-
3PYE.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
2MSF.L vs. 3PYE.L — Ранг доходности на риск
2MSF.L
3PYE.L
Сравнение 2MSF.L c 3PYE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Microsoft ETC A GBP (2MSF.L) и Leverage Shares 3x PayPal ETP Securities EUR (3PYE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 2MSF.L | 3PYE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.93 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.82 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.07 | -0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 2MSF.L и 3PYE.L
Максимальная просадка 2MSF.L за все время составила -61.61%, что меньше максимальной просадки 3PYE.L в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2MSF.L и 3PYE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 2MSF.L | 3PYE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.61% | -100.00% | +38.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.61% | -92.58% | +30.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.61% | -97.62% | +36.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.61% | -100.00% | +38.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.13% | -99.99% | +44.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.16% | -89.48% | +70.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.31% | 70.80% | -33.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности 2MSF.L и 3PYE.L
Текущая волатильность для Leverage Shares 2x Microsoft ETC A GBP (2MSF.L) составляет 19.68%, в то время как у Leverage Shares 3x PayPal ETP Securities EUR (3PYE.L) волатильность равна 54.24%. Это указывает на то, что 2MSF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3PYE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 2MSF.L | 3PYE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.68% | 54.24% | -34.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.89% | 121.75% | -69.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.05% | 129.93% | -72.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.18% | 124.15% | -72.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.73% | 122.12% | -70.39% |
Сравнение комиссий 2MSF.L и 3PYE.L
И 2MSF.L, и 3PYE.L имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 2MSF.L и 3PYE.L
Ни 2MSF.L, ни 3PYE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
2MSF.L and 3PYE.L have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
2MSF.L and 3PYE.L have the same expense ratio: 0.75% per year.
2MSF.L tracks NYSE Leveraged 2x MSFT Index, while 3PYE.L tracks iSTOXX Leveraged 3x PYPL Index.
Подберите оптимальное распределение для 2MSF.L и 3PYE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор