Сравнение 2MSF.L с 2MU.L
2MSF.L (Leverage Shares 2x Microsoft ETC A GBP) and 2MU.L (Leverage Shares 2x Micron Technology ETC GBP) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - 2MSF.L tracks the NYSE Leveraged 2x MSFT Index while 2MU.L tracks the iSTOXX Leveraged 2X MU Index. Both are passively managed. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 2MSF.L и 2MU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
2MSF.L
- 1 день
- -4.02%
- 1 месяц
- 4.03%
- С начала года
- -30.52%
- 6 месяцев
- -29.43%
- 1 год
- -28.90%
- 3 года*
- -0.06%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- —
2MU.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
2MSF.L vs. 2MU.L — Ранг доходности на риск
2MSF.L
2MU.L
Сравнение 2MSF.L c 2MU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Microsoft ETC A GBP (2MSF.L) и Leverage Shares 2x Micron Technology ETC GBP (2MU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 2MSF.L | 2MU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 2MSF.L | 2MU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок 2MSF.L и 2MU.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 2MSF.L | 2MU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.88% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.32% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.32% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.48% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.65% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности 2MSF.L и 2MU.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 2MSF.L | 2MU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.08% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.27% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.50% | — | — |
Сравнение комиссий 2MSF.L и 2MU.L
И 2MSF.L, и 2MU.L имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 2MSF.L и 2MU.L
Ни 2MSF.L, ни 2MU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
2MSF.L and 2MU.L have the same expense ratio: 0.75% per year.
2MSF.L tracks NYSE Leveraged 2x MSFT Index, while 2MU.L tracks iSTOXX Leveraged 2X MU Index.
Подберите оптимальное распределение для 2MSF.L и 2MU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор