PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 2FB.L с DS2P.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 2FB.L с DS2P.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

2FB.L (Leverage Shares 2x Facebook ETC A GBP) and DS2P.L (L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc)) are both Leveraged Equities funds - 2FB.L tracks the NYSE Leveraged 2x FB Index while DS2P.L tracks the ShortDAX x2 Index Gross TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, 2FB.L returned -2.68%/yr vs -20.16%/yr for DS2P.L. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. 2FB.L charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for DS2P.L.

Доходность

Сравнение доходности 2FB.L и DS2P.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Leverage Shares 2x Facebook ETC A GBP (2FB.L) и L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DS2P.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 2FB.L показывает доходность -21.96%, что значительно ниже, чем у DS2P.L с доходностью -11.00%.

2FB.L

1 день
-13.16%
1 месяц
13.32%
6 месяцев
-11.74%
С начала года
-21.96%
1 год
-36.89%
3 года*
27.77%
5 лет*
-2.68%
10 лет*
—

DS2P.L

1 день
0.56%
1 месяц
-1.79%
6 месяцев
-1.11%
С начала года
-11.00%
1 год
-7.47%
3 года*
-24.32%
5 лет*
-20.16%
10 лет*
-23.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2FB.L и DS2P.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
2FB.L
Leverage Shares 2x Facebook ETC A GBP		-21.96%-8.57%128.56%597.14%-92.16%43.03%34.26%99.79%-63.43%-3.05%
DS2P.L
L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc)		-11.00%-29.68%-28.35%-29.73%13.75%-35.96%-31.61%-42.13%34.26%2.19%

Correlation

The correlation between 2FB.L and DS2P.L is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2017 г.

-0.40

The correlation between 2FB.L and DS2P.L shifts across timeframes, from -0.40 (all time) to -0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2x Facebook ETC A GBP

L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с 2FB.L:
2FB.L с 2GOO.L2FB.L с 3XFE.L2FB.L с 3KOR.L2FB.L с TSLI.L2FB.L с 3VT.L2FB.L с MSTI.L2FB.L с 3NIE.L
Часто сравнивают с DS2P.L:
DS2P.L с DEL2.LDS2P.L с DL2P.LDS2P.L с 2MU.LDS2P.L с SOXL.LDS2P.L с XS2D.LDS2P.L с 3GOE.LDS2P.L с 3MST.L

Доходность на риск

2FB.L vs. DS2P.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2FB.L
Ранг доходности на риск 2FB.L: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2FB.L: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2FB.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2FB.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2FB.L: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2FB.L: 55
Ранг коэф-та Мартина
DS2P.L
Ранг доходности на риск DS2P.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DS2P.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DS2P.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DS2P.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DS2P.L: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DS2P.L: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2FB.L c DS2P.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Facebook ETC A GBP (2FB.L) и L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DS2P.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

2FB.LDS2P.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
-0.22

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
-0.08

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.99

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

-0.27

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

-0.58

-0.40

2FB.L vs. DS2P.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2FB.L на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа DS2P.L равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2FB.L и DS2P.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 2FB.L и DS2P.L

Максимальная просадка 2FB.L за все время составила -96.13%, примерно равная максимальной просадке DS2P.L в -99.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2FB.L и DS2P.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2FB.LDS2P.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.13%

-99.62%

+3.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.32%

-27.26%

-33.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.66%

-67.63%

+3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.13%

-78.85%

-17.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-93.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.92%

-99.59%

+46.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.80%

-89.22%

+47.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.46%

12.82%

+24.64%

Волатильность

Сравнение волатильности 2FB.L и DS2P.L

Leverage Shares 2x Facebook ETC A GBP (2FB.L) имеет более высокую волатильность в 38.85% по сравнению с L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DS2P.L) с волатильностью 9.45%. Это указывает на то, что 2FB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DS2P.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2FB.LDS2P.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.85%

9.45%

+29.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.02%

28.11%

+35.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

78.50%

34.11%

+44.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.89%

36.73%

+49.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.59%

38.73%

+40.86%

Сравнение комиссий 2FB.L и DS2P.L

2FB.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DS2P.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2FB.L и DS2P.L

Ни 2FB.L, ни DS2P.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

2FB.L and DS2P.L have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DS2P.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DS2P.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for 2FB.L.

2FB.L tracks NYSE Leveraged 2x FB Index, while DS2P.L tracks ShortDAX x2 Index Gross TR EUR. They also come from different issuers: Leverage Shares and L&G. Their fees differ too: 0.75% for 2FB.L and 0.50% for DS2P.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2FB.L и DS2P.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор