PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2FB.L с 3BP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 2FB.L с 3BP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

2FB.L (Leverage Shares 2x Facebook ETC A GBP) and 3BP.L (Leverage Shares 3x BP ETP GBX) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - 2FB.L tracks the NYSE Leveraged 2x FB Index while 3BP.L tracks the iSTOXX Leveraged 3x BP Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 2FB.L returned 0.08%/yr vs 4.91%/yr for 3BP.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 2FB.L и 3BP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Leverage Shares 2x Facebook ETC A GBP (2FB.L) и Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 2FB.L показывает доходность -16.41%, что значительно ниже, чем у 3BP.L с доходностью 75.30%.

2FB.L

1 день
7.11%
1 месяц
11.12%
С начала года
-16.41%
6 месяцев
-17.80%
1 год
-28.39%
3 года*
38.40%
5 лет*
0.08%
10 лет*
—

3BP.L

1 день
-1.59%
1 месяц
-16.33%
С начала года
75.30%
6 месяцев
37.46%
1 год
168.94%
3 года*
-2.25%
5 лет*
4.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2FB.L и 3BP.L

2026 (YTD)20252024202320222021
2FB.L
Leverage Shares 2x Facebook ETC A GBP		-16.41%-8.57%128.56%597.14%-92.16%38.14%
3BP.L
Leverage Shares 3x BP ETP GBX		75.30%16.83%-49.99%-15.24%58.02%-4.62%

Correlation

The correlation between 2FB.L and 3BP.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2021 г.

0.01

The correlation between 2FB.L and 3BP.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов 2FB.L и 3BP.L

Секторы
2FB.L
3BP.L

Коммуникационные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

2FB.L
100.0%
3BP.L

-

Сырьевые материалы

2FB.L

-

3BP.L

-

Потребительский циклический сектор

2FB.L

-

3BP.L

-

Потребительский защитный сектор

2FB.L

-

3BP.L

-

Энергетика

2FB.L

-

3BP.L
100.0%

Финансовые услуги

2FB.L

-

3BP.L

-

Здравоохранение

2FB.L

-

3BP.L

-

Промышленность

2FB.L

-

3BP.L

-

Недвижимость

2FB.L

-

3BP.L

-

Технологии

2FB.L

-

3BP.L

-

Коммунальные услуги

2FB.L

-

3BP.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2x Facebook ETC A GBP

Leverage Shares 3x BP ETP GBX

Часто сравнивают с 2FB.L:
2FB.L с 2GOO.L2FB.L с 3KOR.L2FB.L с 3XFE.L2FB.L с 3VT.L2FB.L с TSLI.L2FB.L с MSTI.L2FB.L с 3NIE.L
Часто сравнивают с 3BP.L:
3BP.L с 2MSF.L3BP.L с 3AAP.L3BP.L с 3MST.L3BP.L с 3AMZ.L3BP.L с 3CON.L3BP.L с MAG7.L3BP.L с 3AMD.L

Доходность на риск

2FB.L vs. 3BP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2FB.L
Ранг доходности на риск 2FB.L: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2FB.L: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2FB.L: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2FB.L: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2FB.L: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2FB.L: 55
Ранг коэф-та Мартина
3BP.L
Ранг доходности на риск 3BP.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3BP.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3BP.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3BP.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3BP.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3BP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2FB.L c 3BP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Facebook ETC A GBP (2FB.L) и Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2FB.L3BP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
1.98

-2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
2.28

-2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.31

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

4.23

-4.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

11.67

-12.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2FB.L vs. 3BP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2FB.L на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа 3BP.L равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2FB.L и 3BP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2FB.L3BP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

1.98

-2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.06

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.06

+0.02

Просадки

Сравнение просадок 2FB.L и 3BP.L

Максимальная просадка 2FB.L за все время составила -96.13%, что больше максимальной просадки 3BP.L в -85.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2FB.L и 3BP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2FB.L3BP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.13%

-85.47%

-10.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.32%

-39.67%

-20.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.66%

-82.48%

+18.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.13%

-85.47%

-10.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.57%

-46.91%

-2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.73%

-43.64%

+3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.69%

14.42%

+18.27%

Волатильность

Сравнение волатильности 2FB.L и 3BP.L

Текущая волатильность для Leverage Shares 2x Facebook ETC A GBP (2FB.L) составляет 15.00%, в то время как у Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L) волатильность равна 29.33%. Это указывает на то, что 2FB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3BP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2FB.L3BP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.00%

29.33%

-14.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.06%

74.08%

-23.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.69%

84.97%

-18.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.82%

89.78%

-5.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.67%

90.19%

-11.52%

Сравнение комиссий 2FB.L и 3BP.L

И 2FB.L, и 3BP.L имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2FB.L и 3BP.L

Ни 2FB.L, ни 3BP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

2FB.L and 3BP.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

2FB.L and 3BP.L have the same expense ratio: 0.75% per year.

2FB.L tracks NYSE Leveraged 2x FB Index, while 3BP.L tracks iSTOXX Leveraged 3x BP Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2FB.L и 3BP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор