PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2BRE.L с KWE3.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 2BRE.L с KWE3.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

2BRE.L (Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR) and KWE3.L (Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past 3 years, 2BRE.L returned 11.31%/yr vs -36.12%/yr for KWE3.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 2BRE.L и KWE3.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR (2BRE.L) и Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities (KWE3.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

2BRE.L торгуется в EUR, в то время как KWE3.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KWE3.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 2BRE.L показывает доходность -13.89%, что значительно выше, чем у KWE3.L с доходностью -57.39%.

2BRE.L

1 день
0.62%
1 месяц
3.98%
С начала года
-13.89%
6 месяцев
-14.34%
1 год
-18.63%
3 года*
11.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

KWE3.L

1 день
-1.26%
1 месяц
-17.47%
С начала года
-57.39%
6 месяцев
-62.45%
1 год
-60.12%
3 года*
-36.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2BRE.L и KWE3.L

2026 (YTD)20252024202320222021
2BRE.L
Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR		-13.89%-4.91%55.13%18.25%4.42%-0.89%
KWE3.L
Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities		-57.39%-1.73%-17.80%-63.03%-87.03%-17.89%

Correlation

The correlation between 2BRE.L and KWE3.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г.

0.10

The correlation between 2BRE.L and KWE3.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR

Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities

Часто сравнивают с 2BRE.L:
2BRE.L с BRK-B2BRE.L с VOO2BRE.L с 3NFL.L2BRE.L с 3AMZ.L2BRE.L с 3GDX.L2BRE.L с 3NVD.L2BRE.L с 3AAP.L
Часто сравнивают с KWE3.L:
KWE3.L с CBUK.DEKWE3.L с CWEBKWE3.L с 3ABN.LKWE3.L с 3XFE.LKWE3.L с TLTI.LKWE3.L с MRN3.LKWE3.L с 5QQE.L

Доходность на риск

2BRE.L vs. KWE3.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2BRE.L
Ранг доходности на риск 2BRE.L: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2BRE.L: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2BRE.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2BRE.L: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2BRE.L: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2BRE.L: 11
Ранг коэф-та Мартина
KWE3.L
Ранг доходности на риск KWE3.L: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWE3.L: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWE3.L: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWE3.L: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWE3.L: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWE3.L: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2BRE.L c KWE3.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR (2BRE.L) и Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities (KWE3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2BRE.LKWE3.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
-0.75

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.83
-1.06

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.89

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

-0.76

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.60

-1.35

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2BRE.L vs. KWE3.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2BRE.L на текущий момент составляет -0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KWE3.L равному -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2BRE.L и KWE3.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2BRE.LKWE3.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

-0.75

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

-0.46

+0.77

Просадки

Сравнение просадок 2BRE.L и KWE3.L

Максимальная просадка 2BRE.L за все время составила -40.62%, что меньше максимальной просадки KWE3.L в -98.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2BRE.L и KWE3.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2BRE.LKWE3.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.62%

-98.76%

+58.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.65%

-78.98%

+56.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.67%

-84.00%

+44.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.26%

-98.67%

+61.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.10%

-90.05%

+70.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.62%

44.46%

-32.84%

Волатильность

Сравнение волатильности 2BRE.L и KWE3.L

Текущая волатильность для Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR (2BRE.L) составляет 7.24%, в то время как у Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities (KWE3.L) волатильность равна 35.79%. Это указывает на то, что 2BRE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KWE3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2BRE.LKWE3.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

35.79%

-28.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.36%

60.50%

-40.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.18%

80.13%

-51.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.23%

134.54%

-97.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.23%

134.54%

-97.31%

Сравнение комиссий 2BRE.L и KWE3.L

И 2BRE.L, и KWE3.L имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2BRE.L и KWE3.L

Ни 2BRE.L, ни KWE3.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

2BRE.L and KWE3.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

2BRE.L and KWE3.L have the same expense ratio: 0.75% per year.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2BRE.L и KWE3.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор