PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2BAB.L с 3BP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 2BAB.L с 3BP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

2BAB.L (Leverage Shares 2x Alibaba ETC GBP) and 3BP.L (Leverage Shares 3x BP ETP GBX) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - 2BAB.L tracks the iSTOXX Leveraged 2X BABA Index while 3BP.L tracks the iSTOXX Leveraged 3x BP Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 2BAB.L returned -39.58%/yr vs 4.91%/yr for 3BP.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 2BAB.L и 3BP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Leverage Shares 2x Alibaba ETC GBP (2BAB.L) и Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 2BAB.L показывает доходность -33.20%, что значительно ниже, чем у 3BP.L с доходностью 75.30%.

2BAB.L

1 день
-1.14%
1 месяц
-19.89%
С начала года
-33.20%
6 месяцев
-43.50%
1 год
-11.60%
3 года*
2.53%
5 лет*
-39.58%
10 лет*
—

3BP.L

1 день
-1.59%
1 месяц
-5.46%
С начала года
75.30%
6 месяцев
47.28%
1 год
169.78%
3 года*
-2.25%
5 лет*
4.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2BAB.L и 3BP.L

2026 (YTD)20252024202320222021
2BAB.L
Leverage Shares 2x Alibaba ETC GBP		-33.20%106.46%2.72%-40.64%-65.71%-77.51%
3BP.L
Leverage Shares 3x BP ETP GBX		75.30%16.83%-49.99%-15.24%58.02%-4.62%

Correlation

The correlation between 2BAB.L and 3BP.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2021 г.

0.13

The correlation between 2BAB.L and 3BP.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.13 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов 2BAB.L и 3BP.L

Секторы
2BAB.L
3BP.L

Потребительский циклический сектор

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

2BAB.L
100.0%
3BP.L

-

Сырьевые материалы

2BAB.L

-

3BP.L

-

Коммуникационные услуги

2BAB.L

-

3BP.L

-

Потребительский защитный сектор

2BAB.L

-

3BP.L

-

Энергетика

2BAB.L

-

3BP.L
100.0%

Финансовые услуги

2BAB.L

-

3BP.L

-

Здравоохранение

2BAB.L

-

3BP.L

-

Промышленность

2BAB.L

-

3BP.L

-

Недвижимость

2BAB.L

-

3BP.L

-

Технологии

2BAB.L

-

3BP.L

-

Коммунальные услуги

2BAB.L

-

3BP.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2x Alibaba ETC GBP

Leverage Shares 3x BP ETP GBX

Часто сравнивают с 2BAB.L:
2BAB.L с 5SPY.L2BAB.L с 2NFL.L2BAB.L с 3KOR.L2BAB.L с 3SPY.L2BAB.L с 3USL.L2BAB.L с 3GOE.L2BAB.L с GLDI.L
Часто сравнивают с 3BP.L:
3BP.L с 2MSF.L3BP.L с 3AAP.L3BP.L с 3MST.L3BP.L с 3AMZ.L3BP.L с 3CON.L3BP.L с MAG7.L3BP.L с 3AMD.L

Доходность на риск

2BAB.L vs. 3BP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2BAB.L
Ранг доходности на риск 2BAB.L: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2BAB.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2BAB.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2BAB.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2BAB.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2BAB.L: 88
Ранг коэф-та Мартина
3BP.L
Ранг доходности на риск 3BP.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3BP.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3BP.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3BP.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3BP.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3BP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2BAB.L c 3BP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Alibaba ETC GBP (2BAB.L) и Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2BAB.L3BP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
1.98

-2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
2.28

-1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.31

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

4.23

-4.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.29

11.67

-11.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2BAB.L vs. 3BP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2BAB.L на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа 3BP.L равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2BAB.L и 3BP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2BAB.L3BP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

1.98

-2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

0.06

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.06

-0.50

Просадки

Сравнение просадок 2BAB.L и 3BP.L

Максимальная просадка 2BAB.L за все время составила -98.36%, что больше максимальной просадки 3BP.L в -85.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2BAB.L и 3BP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2BAB.L3BP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.36%

-85.47%

-12.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.13%

-39.67%

-25.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.13%

-82.48%

+17.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.07%

-85.47%

-10.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.97%

-46.91%

-50.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.98%

-43.64%

-42.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.42%

14.42%

+22.00%

Волатильность

Сравнение волатильности 2BAB.L и 3BP.L

Leverage Shares 2x Alibaba ETC GBP (2BAB.L) имеет более высокую волатильность в 32.07% по сравнению с Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L) с волатильностью 29.33%. Это указывает на то, что 2BAB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 3BP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2BAB.L3BP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.07%

29.33%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.22%

74.08%

-14.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

83.63%

84.97%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

98.98%

89.78%

+9.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.47%

90.19%

+6.28%

Сравнение комиссий 2BAB.L и 3BP.L

И 2BAB.L, и 3BP.L имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2BAB.L и 3BP.L

Ни 2BAB.L, ни 3BP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

2BAB.L and 3BP.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

2BAB.L and 3BP.L have the same expense ratio: 0.75% per year.

2BAB.L tracks iSTOXX Leveraged 2X BABA Index, while 3BP.L tracks iSTOXX Leveraged 3x BP Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2BAB.L и 3BP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор