PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2BAB.L с 2NFL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 2BAB.L с 2NFL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

2BAB.L (Leverage Shares 2x Alibaba ETC GBP) and 2NFL.L (Leverage Shares 2x Netflix ETC A GBP) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - 2BAB.L tracks the iSTOXX Leveraged 2X BABA Index while 2NFL.L tracks the NYSE Leveraged 2x NFLX Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 2BAB.L returned -39.58%/yr vs -6.44%/yr for 2NFL.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 2BAB.L и 2NFL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Leverage Shares 2x Alibaba ETC GBP (2BAB.L) и Leverage Shares 2x Netflix ETC A GBP (2NFL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 2BAB.L показывает доходность -33.20%, что значительно ниже, чем у 2NFL.L с доходностью -29.19%.

2BAB.L

1 день
-1.14%
1 месяц
-19.89%
С начала года
-33.20%
6 месяцев
-43.50%
1 год
-11.60%
3 года*
2.53%
5 лет*
-39.58%
10 лет*
—

2NFL.L

1 день
1.94%
1 месяц
-11.86%
С начала года
-29.19%
6 месяцев
-40.00%
1 год
-64.71%
3 года*
27.31%
5 лет*
-6.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2BAB.L и 2NFL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
2BAB.L
Leverage Shares 2x Alibaba ETC GBP		-33.20%106.46%2.72%-40.64%-65.71%-78.80%-24.46%
2NFL.L
Leverage Shares 2x Netflix ETC A GBP		-29.19%-20.02%192.97%115.23%-87.10%23.08%-0.26%

Correlation

The correlation between 2BAB.L and 2NFL.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2020 г.

0.20

The correlation between 2BAB.L and 2NFL.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов 2BAB.L и 2NFL.L

Секторы
2BAB.L
2NFL.L

Потребительский циклический сектор

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

100.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

2BAB.L
100.0%
2NFL.L

-

Сырьевые материалы

2BAB.L

-

2NFL.L

-

Коммуникационные услуги

2BAB.L

-

2NFL.L
100.0%

Потребительский защитный сектор

2BAB.L

-

2NFL.L

-

Энергетика

2BAB.L

-

2NFL.L

-

Финансовые услуги

2BAB.L

-

2NFL.L

-

Здравоохранение

2BAB.L

-

2NFL.L

-

Промышленность

2BAB.L

-

2NFL.L

-

Недвижимость

2BAB.L

-

2NFL.L

-

Технологии

2BAB.L

-

2NFL.L

-

Коммунальные услуги

2BAB.L

-

2NFL.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2x Alibaba ETC GBP

Leverage Shares 2x Netflix ETC A GBP

Часто сравнивают с 2BAB.L:
2BAB.L с 5SPY.L2BAB.L с 3KOR.L2BAB.L с 3BP.L2BAB.L с 3SPY.L2BAB.L с 3USL.L2BAB.L с 3GOE.L2BAB.L с GLDI.L
Часто сравнивают с 2NFL.L:
2NFL.L с 3NFE.L2NFL.L с 3DIE.L2NFL.L с 3AAP.L2NFL.L с 2MU.L2NFL.L с 2GOO.L2NFL.L с 3BP.L2NFL.L с 2BRE.L

Доходность на риск

2BAB.L vs. 2NFL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2BAB.L
Ранг доходности на риск 2BAB.L: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2BAB.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2BAB.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2BAB.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2BAB.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2BAB.L: 88
Ранг коэф-та Мартина
2NFL.L
Ранг доходности на риск 2NFL.L: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2NFL.L: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2NFL.L: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2NFL.L: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2NFL.L: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2NFL.L: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2BAB.L c 2NFL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Alibaba ETC GBP (2BAB.L) и Leverage Shares 2x Netflix ETC A GBP (2NFL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2BAB.L2NFL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
-0.98

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
-1.56

+2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.80

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

-0.89

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.29

-1.43

+1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2BAB.L vs. 2NFL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2BAB.L на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа 2NFL.L равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2BAB.L и 2NFL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2BAB.L2NFL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

-0.98

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

-0.07

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.04

-0.47

Просадки

Сравнение просадок 2BAB.L и 2NFL.L

Максимальная просадка 2BAB.L за все время составила -98.36%, примерно равная максимальной просадке 2NFL.L в -95.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2BAB.L и 2NFL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2BAB.L2NFL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.36%

-95.91%

-2.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.13%

-71.00%

+5.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.13%

-71.00%

+5.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.07%

-95.91%

-0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.97%

-67.58%

-29.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.98%

-48.90%

-37.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.42%

44.23%

-7.81%

Волатильность

Сравнение волатильности 2BAB.L и 2NFL.L

Leverage Shares 2x Alibaba ETC GBP (2BAB.L) имеет более высокую волатильность в 32.07% по сравнению с Leverage Shares 2x Netflix ETC A GBP (2NFL.L) с волатильностью 15.28%. Это указывает на то, что 2BAB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 2NFL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2BAB.L2NFL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.07%

15.28%

+16.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.22%

52.18%

+7.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

83.63%

64.53%

+19.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

98.98%

91.01%

+7.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.47%

85.95%

+10.52%

Сравнение комиссий 2BAB.L и 2NFL.L

И 2BAB.L, и 2NFL.L имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2BAB.L и 2NFL.L

Ни 2BAB.L, ни 2NFL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

2BAB.L and 2NFL.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

2BAB.L and 2NFL.L have the same expense ratio: 0.75% per year.

2BAB.L tracks iSTOXX Leveraged 2X BABA Index, while 2NFL.L tracks NYSE Leveraged 2x NFLX Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2BAB.L и 2NFL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор