PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2B7S.DE с VUDY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 2B7S.DE с VUDY.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

2B7S.DE (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc) and VUDY.DE (Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing) are both Government Bonds funds - 2B7S.DE tracks the ICE US Treasury 1-3 Year (EUR Hedged) Index while VUDY.DE tracks the Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. 2B7S.DE charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for VUDY.DE.

Доходность

Сравнение доходности 2B7S.DE и VUDY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE) и Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing (VUDY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 2B7S.DE показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у VUDY.DE с доходностью 1.50%.

2B7S.DE

1 день
0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.08%
1 год
1.31%
3 года*
2.30%
5 лет*
-0.00%
10 лет*
—

VUDY.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
1.05%
С начала года
1.50%
6 месяцев
0.79%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2B7S.DE и VUDY.DE

2026 (YTD)2025
2B7S.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc		-0.08%0.24%
VUDY.DE
Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing		1.50%-1.28%

Correlation

The correlation between 2B7S.DE and VUDY.DE is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г.

-0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc

Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing

Часто сравнивают с 2B7S.DE:
2B7S.DE с BBTR.DE2B7S.DE с PR1T.DE2B7S.DE с SPP7.DE2B7S.DE с QDVP.DE2B7S.DE с CBU0.DE2B7S.DE с SYBT.DE2B7S.DE с PRAS.DE
Часто сравнивают с VUDY.DE:
VUDY.DE с SXRL.DEVUDY.DE с XUTD.DEVUDY.DE с CEMF.DEVUDY.DE с PR1S.DEVUDY.DE с BBLL.DEVUDY.DE с VGTY.DEVUDY.DE с SPP7.DE

Доходность на риск

2B7S.DE vs. VUDY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2B7S.DE
Ранг доходности на риск 2B7S.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7S.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7S.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7S.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7S.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7S.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VUDY.DE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2B7S.DE c VUDY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE) и Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing (VUDY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2B7S.DEVUDY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.17

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2B7S.DE vs. VUDY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2B7S.DEVUDY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.07

-0.07

Просадки

Сравнение просадок 2B7S.DE и VUDY.DE

Максимальная просадка 2B7S.DE за все время составила -7.76%, что больше максимальной просадки VUDY.DE в -3.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7S.DE и VUDY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2B7S.DEVUDY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.76%

-3.65%

-4.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.85%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-1.43%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-1.51%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности 2B7S.DE и VUDY.DE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2B7S.DEVUDY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.47%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.92%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29%

5.20%

-3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.99%

5.20%

-3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.96%

5.20%

-3.24%

Сравнение комиссий 2B7S.DE и VUDY.DE

2B7S.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VUDY.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2B7S.DE и VUDY.DE

2B7S.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUDY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.

ПозицияTTM2025
2B7S.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc		0.00%0.00%
VUDY.DE
Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing		1.63%0.37%

Часто задаваемые вопросы

2B7S.DE and VUDY.DE have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUDY.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUDY.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for 2B7S.DE.

2B7S.DE tracks ICE US Treasury 1-3 Year (EUR Hedged) Index, while VUDY.DE tracks Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for 2B7S.DE and 0.05% for VUDY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2B7S.DE и VUDY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор