Сравнение 2B7K.DE с UIMP.DE
2B7K.DE (iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)) and UIMP.DE (UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) are both Large Cap Blend Equities funds - 2B7K.DE tracks the MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuels while UIMP.DE tracks the MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, 2B7K.DE returned 10.25%/yr vs 11.79%/yr for UIMP.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. 2B7K.DE charges 0.20%/yr vs 0.22%/yr for UIMP.DE.
Доходность
Сравнение доходности 2B7K.DE и UIMP.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 2B7K.DE показывает доходность 12.95%, что значительно ниже, чем у UIMP.DE с доходностью 15.44%.
2B7K.DE
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 3.61%
- С начала года
- 12.95%
- 6 месяцев
- 13.14%
- 1 год
- 22.60%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 10.25%
- 10 лет*
- —
UIMP.DE
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- 15.44%
- 6 месяцев
- 15.78%
- 1 год
- 25.50%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.59%
Сравнение доходности по годам 2B7K.DE и UIMP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2B7K.DE iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 12.95% | 2.87% | 17.54% | 20.84% | -16.92% | 36.73% | 9.54% | 20.04% |
UIMP.DE UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 15.44% | -1.33% | 25.94% | 27.84% | -21.40% | 43.23% | 10.69% | 18.24% |
Correlation
The correlation between 2B7K.DE and UIMP.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2019 г. | 0.95 |
The correlation between 2B7K.DE and UIMP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
2B7K.DE vs. UIMP.DE — Ранг доходности на риск
2B7K.DE
UIMP.DE
Сравнение 2B7K.DE c UIMP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (2B7K.DE) и UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 2B7K.DE | UIMP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.33 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 2.69 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.97 | 8.69 | +2.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 2B7K.DE и UIMP.DE
Максимальная просадка 2B7K.DE за все время составила -31.63%, что меньше максимальной просадки UIMP.DE в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7K.DE и UIMP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 2B7K.DE | UIMP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.63% | -33.37% | +1.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.66% | -9.42% | +1.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.33% | -24.74% | +3.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.33% | -24.74% | +3.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -0.57% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -8.06% | +2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.93% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности 2B7K.DE и UIMP.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (2B7K.DE) составляет 3.41%, в то время как у UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMP.DE) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что 2B7K.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UIMP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 2B7K.DE | UIMP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 4.03% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 10.01% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.66% | 13.63% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.66% | 16.59% | -1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.17% | 16.85% | -0.68% |
Сравнение комиссий 2B7K.DE и UIMP.DE
2B7K.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии UIMP.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 2B7K.DE и UIMP.DE
2B7K.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UIMP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2B7K.DE iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UIMP.DE UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 0.41% | 0.82% | 0.70% | 0.75% | 0.92% | 0.62% | 0.90% | 0.97% | 1.03% | 1.25% | 1.26% | 1.25% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, 2B7K.DE and UIMP.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, 2B7K.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
2B7K.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.22% for UIMP.DE.
2B7K.DE tracks MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuels, while UIMP.DE tracks MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.20% for 2B7K.DE and 0.22% for UIMP.DE.
Подберите оптимальное распределение для 2B7K.DE и UIMP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор