PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение 2B7K.DE с UIMP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности 2B7K.DE и UIMP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (2B7K.DE) и UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 2B7K.DE показывает доходность 12.95%, что значительно ниже, чем у UIMP.DE с доходностью 15.44%.


2B7K.DE

1 день
-0.29%
1 месяц
3.61%
С начала года
12.95%
6 месяцев
13.14%
1 год
22.60%
3 года*
13.84%
5 лет*
10.25%
10 лет*

UIMP.DE

1 день
-0.25%
1 месяц
3.45%
С начала года
15.44%
6 месяцев
15.78%
1 год
25.50%
3 года*
16.67%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2B7K.DE и UIMP.DE


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
2B7K.DE
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)
12.95%2.87%17.54%20.84%-16.92%36.73%9.54%20.04%
UIMP.DE
UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis
15.44%-1.33%25.94%27.84%-21.40%43.23%10.69%18.24%

Correlation

The correlation between 2B7K.DE and UIMP.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2019 г.

0.95

The correlation between 2B7K.DE and UIMP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

2B7K.DE vs. UIMP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

2B7K.DE
Ранг доходности на риск 2B7K.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7K.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7K.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7K.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7K.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7K.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина

UIMP.DE
Ранг доходности на риск UIMP.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIMP.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIMP.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIMP.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIMP.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIMP.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2B7K.DE c UIMP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (2B7K.DE) и UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


2B7K.DEUIMP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

2.69

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.97

8.69

+2.28

2B7K.DE vs. UIMP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2B7K.DE на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UIMP.DE равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B7K.DE и UIMP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 2B7K.DE и UIMP.DE

Максимальная просадка 2B7K.DE за все время составила -31.63%, что меньше максимальной просадки UIMP.DE в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7K.DE и UIMP.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


2B7K.DEUIMP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.63%

-33.37%

+1.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.66%

-9.42%

+1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.33%

-24.74%

+3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.33%

-24.74%

+3.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-0.57%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-8.06%

+2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.93%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности 2B7K.DE и UIMP.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (2B7K.DE) составляет 3.41%, в то время как у UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMP.DE) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что 2B7K.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UIMP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


2B7K.DEUIMP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

4.03%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

10.01%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.66%

13.63%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

16.59%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.17%

16.85%

-0.68%

Сравнение комиссий 2B7K.DE и UIMP.DE

2B7K.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии UIMP.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов 2B7K.DE и UIMP.DE

2B7K.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UIMP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
2B7K.DE
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UIMP.DE
UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis
0.41%0.82%0.70%0.75%0.92%0.62%0.90%0.97%1.03%1.25%1.26%1.25%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.92, 2B7K.DE and UIMP.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, 2B7K.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

2B7K.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.22% for UIMP.DE.

2B7K.DE tracks MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuels, while UIMP.DE tracks MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.20% for 2B7K.DE and 0.22% for UIMP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2B7K.DE и UIMP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор