Сравнение 2B7K.DE с SC0H.DE
2B7K.DE (iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)) and SC0H.DE (Invesco MSCI USA UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - 2B7K.DE tracks the MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuels while SC0H.DE tracks the MSCI USA. Both are passively managed. Over the past 5 years, 2B7K.DE returned 10.50%/yr vs 14.59%/yr for SC0H.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. 2B7K.DE charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for SC0H.DE.
Доходность
Сравнение доходности 2B7K.DE и SC0H.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: 2B7K.DE показывает доходность 10.83%, а SC0H.DE немного выше – 11.30%.
2B7K.DE
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 10.83%
- 6 месяцев
- 11.24%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- —
SC0H.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- 11.30%
- 6 месяцев
- 10.69%
- 1 год
- 25.27%
- 3 года*
- 19.18%
- 5 лет*
- 14.59%
- 10 лет*
- 15.07%
Сравнение доходности по годам 2B7K.DE и SC0H.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2B7K.DE iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 10.83% | 2.85% | 17.54% | 20.90% | -16.94% | 36.69% | 9.65% | 19.70% |
SC0H.DE Invesco MSCI USA UCITS ETF | 11.30% | 4.77% | 32.56% | 23.60% | -15.55% | 38.99% | 9.76% | 19.79% |
Correlation
The correlation between 2B7K.DE and SC0H.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г. | 0.93 |
The correlation between 2B7K.DE and SC0H.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
2B7K.DE vs. SC0H.DE — Ранг доходности на риск
2B7K.DE
SC0H.DE
Сравнение 2B7K.DE c SC0H.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (2B7K.DE) и Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 2B7K.DE | SC0H.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.40 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 3.45 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.64 | 11.96 | -3.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 2B7K.DE | SC0H.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 2.16 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.94 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.98 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок 2B7K.DE и SC0H.DE
Максимальная просадка 2B7K.DE за все время составила -31.65%, что меньше максимальной просадки SC0H.DE в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7K.DE и SC0H.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 2B7K.DE | SC0H.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.65% | -34.20% | +2.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.81% | -7.32% | -0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.29% | -23.66% | +2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.29% | -23.66% | +2.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.41% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.16% | -4.13% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 2.11% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности 2B7K.DE и SC0H.DE
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (2B7K.DE) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что 2B7K.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SC0H.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 2B7K.DE | SC0H.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 2.68% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.21% | 7.66% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.48% | 11.67% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 15.41% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.18% | 16.23% | -0.05% |
Сравнение комиссий 2B7K.DE и SC0H.DE
2B7K.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SC0H.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 2B7K.DE и SC0H.DE
Ни 2B7K.DE, ни SC0H.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
2B7K.DE and SC0H.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SC0H.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SC0H.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for 2B7K.DE.
2B7K.DE tracks MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuels, while SC0H.DE tracks MSCI USA. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for 2B7K.DE and 0.05% for SC0H.DE.
Подберите оптимальное распределение для 2B7K.DE и SC0H.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор