PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2B7F.DE с WEBA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 2B7F.DE с WEBA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

2B7F.DE (iShares Automation & Robotics UCITS ETF) and WEBA.DE (Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D) are both exchange-traded funds - 2B7F.DE is a Robotics fund tracking the iSTOXX® FactSet Automation & Robotics, while WEBA.DE is a Technology Equities fund tracking the Solactive United States Technology 100 Equal Weight. Both are passively managed. Over the past 3 years, 2B7F.DE returned 18.68%/yr vs 16.93%/yr for WEBA.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. 2B7F.DE charges 0.40%/yr vs 0.07%/yr for WEBA.DE.

Доходность

Сравнение доходности 2B7F.DE и WEBA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B7F.DE) и Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D (WEBA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 2B7F.DE показывает доходность 29.78%, что значительно выше, чем у WEBA.DE с доходностью 22.42%.

2B7F.DE

1 день
-0.59%
1 месяц
5.84%
С начала года
29.78%
6 месяцев
26.86%
1 год
42.91%
3 года*
18.68%
5 лет*
11.74%
10 лет*
—

WEBA.DE

1 день
-0.40%
1 месяц
8.15%
С начала года
22.42%
6 месяцев
20.98%
1 год
28.44%
3 года*
16.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2B7F.DE и WEBA.DE

2026 (YTD)2025202420232022
2B7F.DE
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		29.78%4.63%11.96%35.07%-4.39%
WEBA.DE
Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D		22.42%1.17%15.40%31.31%-7.67%

Correlation

The correlation between 2B7F.DE and WEBA.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2022 г.

0.88

The correlation between 2B7F.DE and WEBA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Automation & Robotics UCITS ETF

Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D

Часто сравнивают с 2B7F.DE:
2B7F.DE с SPYY.DE2B7F.DE с IXC2B7F.DE с 2B76.DE2B7F.DE с DIGI.DE2B7F.DE с IS3Q.DE2B7F.DE с SXR8.DE2B7F.DE с SEC0.DE
Часто сравнивают с WEBA.DE:
WEBA.DE с RSPTWEBA.DE с XAIX.DEWEBA.DE с ^GSPCWEBA.DE с GOAI.DEWEBA.DE с ES6Y.DEWEBA.DE с DRUP.DEWEBA.DE с FLRA.DE

Доходность на риск

2B7F.DE vs. WEBA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2B7F.DE
Ранг доходности на риск 2B7F.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7F.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7F.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7F.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7F.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7F.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
WEBA.DE
Ранг доходности на риск WEBA.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEBA.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBA.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBA.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBA.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBA.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2B7F.DE c WEBA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B7F.DE) и Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D (WEBA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2B7F.DEWEBA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.10

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.93

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

4.28

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.14

11.15

-1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2B7F.DE vs. WEBA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2B7F.DE на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WEBA.DE равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B7F.DE и WEBA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2B7F.DEWEBA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.10

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.02

-0.40

Просадки

Сравнение просадок 2B7F.DE и WEBA.DE

Максимальная просадка 2B7F.DE за все время составила -35.44%, что больше максимальной просадки WEBA.DE в -25.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7F.DE и WEBA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2B7F.DEWEBA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.44%

-25.46%

-9.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-6.70%

-6.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.34%

-25.46%

-3.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-0.40%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.39%

-4.36%

-6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

2.58%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности 2B7F.DE и WEBA.DE

iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B7F.DE) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D (WEBA.DE) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что 2B7F.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEBA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2B7F.DEWEBA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

3.95%

+3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.19%

9.72%

+7.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.98%

13.66%

+8.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.79%

16.55%

+5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

16.55%

+5.80%

Сравнение комиссий 2B7F.DE и WEBA.DE

2B7F.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии WEBA.DE в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2B7F.DE и WEBA.DE

Дивидендная доходность 2B7F.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности WEBA.DE в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
2B7F.DE
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		0.27%0.35%0.35%0.45%0.57%0.31%0.35%0.78%1.18%
WEBA.DE
Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D		0.55%0.73%0.63%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

2B7F.DE and WEBA.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WEBA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WEBA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.40% for 2B7F.DE.

2B7F.DE is categorized as Robotics, while WEBA.DE is Technology Equities. 2B7F.DE tracks iSTOXX® FactSet Automation & Robotics, while WEBA.DE tracks Solactive United States Technology 100 Equal Weight. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.40% for 2B7F.DE and 0.07% for WEBA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2B7F.DE и WEBA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор