PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2B7D.DE с E500.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 2B7D.DE с E500.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

2B7D.DE (iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF) and E500.DE (Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg)) are both exchange-traded funds - 2B7D.DE is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples, while E500.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 2B7D.DE returned 7.77%/yr vs 11.18%/yr for E500.DE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. 2B7D.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for E500.DE.

Доходность

Сравнение доходности 2B7D.DE и E500.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF (2B7D.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 2B7D.DE показывает доходность 7.60%, что значительно ниже, чем у E500.DE с доходностью 8.91%.

2B7D.DE

1 день
0.07%
1 месяц
-1.79%
С начала года
7.60%
6 месяцев
6.06%
1 год
2.02%
3 года*
5.47%
5 лет*
7.77%
10 лет*
—

E500.DE

1 день
0.01%
1 месяц
3.11%
С начала года
8.91%
6 месяцев
9.39%
1 год
24.19%
3 года*
19.53%
5 лет*
11.18%
10 лет*
12.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2B7D.DE и E500.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
2B7D.DE
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF		7.60%-8.12%21.83%-3.82%5.50%28.07%-0.37%32.49%-6.43%-11.68%
E500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg)		8.91%15.32%22.74%23.33%-21.41%28.61%16.03%27.42%-8.60%14.23%

Correlation

The correlation between 2B7D.DE and E500.DE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2017 г.

0.28

The correlation between 2B7D.DE and E500.DE shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF

Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg)

Часто сравнивают с 2B7D.DE:
2B7D.DE с ZPDS.DE2B7D.DE с 2B7A.DE2B7D.DE с SXR8.DE2B7D.DE с WELW.DE2B7D.DE с IWDA.AS2B7D.DE с QQQ2B7D.DE с VFV.TO
Часто сравнивают с E500.DE:
E500.DE с IBCF.DEE500.DE с SPPE.DEE500.DE с ESAP.DEE500.DE с 6TVM.DEE500.DE с EFRW.DEE500.DE с SPYL.DEE500.DE с 2B7B.DE

Доходность на риск

2B7D.DE vs. E500.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2B7D.DE
Ранг доходности на риск 2B7D.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7D.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7D.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7D.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7D.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7D.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
E500.DE
Ранг доходности на риск E500.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа E500.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E500.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E500.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E500.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E500.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2B7D.DE c E500.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF (2B7D.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2B7D.DEE500.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.02
2.08

-2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
3.04

-2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.37

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.03

2.80

-2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.05

11.96

-11.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2B7D.DE vs. E500.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2B7D.DE на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа E500.DE равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B7D.DE и E500.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2B7D.DEE500.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

2.08

-2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.69

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.73

-0.38

Просадки

Сравнение просадок 2B7D.DE и E500.DE

Максимальная просадка 2B7D.DE за все время составила -26.89%, что меньше максимальной просадки E500.DE в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7D.DE и E500.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2B7D.DEE500.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.89%

-34.20%

+7.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.85%

-8.73%

-8.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.85%

-18.50%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-25.83%

+8.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.21%

-0.59%

-8.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-4.97%

-3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.88%

2.05%

+6.83%

Волатильность

Сравнение волатильности 2B7D.DE и E500.DE

iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF (2B7D.DE) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что 2B7D.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с E500.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2B7D.DEE500.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

3.11%

+2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.56%

8.64%

+2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.70%

11.77%

+13.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

15.99%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

16.61%

+0.32%

Сравнение комиссий 2B7D.DE и E500.DE

2B7D.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии E500.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2B7D.DE и E500.DE

Ни 2B7D.DE, ни E500.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

2B7D.DE and E500.DE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, E500.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

E500.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for 2B7D.DE.

2B7D.DE is categorized as Consumer Staples Equities, while E500.DE is S&P 500. 2B7D.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples, while E500.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for 2B7D.DE and 0.05% for E500.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2B7D.DE и E500.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор