Сравнение 2B79.DE с TDIV.AS
2B79.DE (iShares Digitalisation UCITS ETF) and TDIV.AS (VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF) are both exchange-traded funds - 2B79.DE is a Technology Equities fund tracking the iSTOXX® FactSet Digitalisation, while TDIV.AS is a Global Equity Income fund tracking the Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 2B79.DE returned 1.74%/yr vs 17.52%/yr for TDIV.AS. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 2B79.DE charges 0.40%/yr vs 0.38%/yr for TDIV.AS.
Доходность
Сравнение доходности 2B79.DE и TDIV.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 2B79.DE показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у TDIV.AS с доходностью 9.89%.
2B79.DE
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 9.09%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- -3.45%
- 3 года*
- 11.29%
- 5 лет*
- 1.74%
- 10 лет*
- —
TDIV.AS
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 9.89%
- 6 месяцев
- 12.76%
- 1 год
- 25.51%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 12.02%
Сравнение доходности по годам 2B79.DE и TDIV.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2B79.DE iShares Digitalisation UCITS ETF | 1.48% | -6.47% | 29.11% | 28.57% | -32.56% | 8.74% | 28.52% | 29.93% | -1.19% | 12.33% |
TDIV.AS VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 9.89% | 24.40% | 15.98% | 10.91% | 16.18% | 27.85% | -10.17% | 20.97% | -7.12% | 2.88% |
Correlation
The correlation between 2B79.DE and TDIV.AS is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between 2B79.DE and TDIV.AS has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
2B79.DE vs. TDIV.AS — Ранг доходности на риск
2B79.DE
TDIV.AS
Сравнение 2B79.DE c TDIV.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Digitalisation UCITS ETF (2B79.DE) и VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDIV.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 2B79.DE | TDIV.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.51 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 7.19 | -7.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 19.93 | -20.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 2B79.DE | TDIV.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 2.79 | -2.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 1.43 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.84 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок 2B79.DE и TDIV.AS
Максимальная просадка 2B79.DE за все время составила -38.40%, что больше максимальной просадки TDIV.AS в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B79.DE и TDIV.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 2B79.DE | TDIV.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.40% | -36.06% | -2.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.05% | -3.51% | -18.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.88% | -15.26% | -12.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.40% | -15.26% | -23.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.25% | -1.99% | -11.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.26% | -3.93% | -7.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.03% | 1.26% | +8.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности 2B79.DE и TDIV.AS
iShares Digitalisation UCITS ETF (2B79.DE) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDIV.AS) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что 2B79.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIV.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 2B79.DE | TDIV.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 2.38% | +3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.51% | 6.65% | +6.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.13% | 9.06% | +8.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.15% | 12.07% | +8.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.80% | 14.31% | +5.49% |
Сравнение комиссий 2B79.DE и TDIV.AS
2B79.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TDIV.AS в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 2B79.DE и TDIV.AS
2B79.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDIV.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2B79.DE iShares Digitalisation UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDIV.AS VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 3.19% | 3.58% | 4.19% | 4.98% | 4.55% | 3.98% | 4.12% | 4.40% | 4.93% | 3.95% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
2B79.DE and TDIV.AS have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TDIV.AS is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDIV.AS is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.40% for 2B79.DE.
2B79.DE is categorized as Technology Equities, while TDIV.AS is Global Equity Income. 2B79.DE tracks iSTOXX® FactSet Digitalisation, while TDIV.AS tracks Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.40% for 2B79.DE and 0.38% for TDIV.AS.
Подберите оптимальное распределение для 2B79.DE и TDIV.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор