PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение 2B70.DE с WELP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности 2B70.DE и WELP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (2B70.DE) и HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 2B70.DE показывает доходность 14.41%, что значительно ниже, чем у WELP.DE с доходностью 25.35%.


2B70.DE

1 день
0.86%
1 месяц
10.24%
С начала года
14.41%
6 месяцев
14.41%
1 год
54.92%
3 года*
14.71%
5 лет*
6.01%
10 лет*

WELP.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-7.19%
С начала года
25.35%
6 месяцев
26.72%
1 год
34.31%
3 года*
12.49%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2B70.DE и WELP.DE


2026 (YTD)2025202420232022
2B70.DE
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF
14.41%18.57%4.69%2.49%2.00%
WELP.DE
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF
25.35%-1.54%7.90%0.25%5.34%

Correlation

The correlation between 2B70.DE and WELP.DE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2022 г.

0.14

The correlation between 2B70.DE and WELP.DE shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF

HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF

Доходность на риск

2B70.DE vs. WELP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

2B70.DE
Ранг доходности на риск 2B70.DE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B70.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B70.DE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B70.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B70.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B70.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина

WELP.DE
Ранг доходности на риск WELP.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELP.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELP.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELP.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELP.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELP.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2B70.DE c WELP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (2B70.DE) и HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


2B70.DEWELP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.31

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.71

2.80

+5.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.37

8.57

+16.80

2B70.DE vs. WELP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2B70.DE на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа WELP.DE равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B70.DE и WELP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 2B70.DE и WELP.DE

Максимальная просадка 2B70.DE за все время составила -30.92%, что больше максимальной просадки WELP.DE в -23.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B70.DE и WELP.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


2B70.DEWELP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.92%

-23.55%

-7.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.28%

-12.22%

+5.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.42%

-23.55%

-5.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-11.07%

+11.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.75%

-7.79%

-3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

3.99%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности 2B70.DE и WELP.DE

iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (2B70.DE) и HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE) имеют волатильность 6.66% и 6.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


2B70.DEWELP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

6.59%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.00%

16.90%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.69%

19.54%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.49%

20.07%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

20.07%

+2.28%

Сравнение комиссий 2B70.DE и WELP.DE

2B70.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии WELP.DE в 0.59%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов 2B70.DE и WELP.DE

2B70.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WELP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%.


ПозицияTTM202520242023
2B70.DE
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%
WELP.DE
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF
3.05%3.78%3.64%0.79%

Часто задаваемые вопросы


2B70.DE and WELP.DE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 2B70.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

2B70.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for WELP.DE.

2B70.DE tracks Nasdaq Biotechnology, while WELP.DE tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.35% for 2B70.DE and 0.59% for WELP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2B70.DE и WELP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор