PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2807.HK с ZWU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 2807.HK с ZWU.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

2807.HK (Global X China Robotics and AI ETF) and ZWU.TO (BMO Covered Call Utilities ETF) are both exchange-traded funds - 2807.HK is a Robotics fund tracking the FactSet China Robotics and Artificial Intelligence Index, while ZWU.TO is a Utilities Equities fund actively managed by BMO. 2807.HK is passively managed, while ZWU.TO is actively managed. Over the past 5 years, 2807.HK returned 0.57%/yr vs 3.64%/yr for ZWU.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. 2807.HK charges 0.68%/yr vs 0.65%/yr for ZWU.TO.

Доходность

Сравнение доходности 2807.HK и ZWU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Global X China Robotics and AI ETF (2807.HK) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

2807.HK торгуется в HKD, в то время как ZWU.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZWU.TO были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 2807.HK показывает доходность 10.81%, что значительно выше, чем у ZWU.TO с доходностью 9.72%.

2807.HK

1 день
-0.79%
1 месяц
3.56%
С начала года
10.81%
6 месяцев
15.60%
1 год
38.43%
3 года*
7.71%
5 лет*
0.57%
10 лет*
—

ZWU.TO

1 день
0.12%
1 месяц
-2.53%
С начала года
9.72%
6 месяцев
11.00%
1 год
14.15%
3 года*
9.59%
5 лет*
3.64%
10 лет*
5.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2807.HK и ZWU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
2807.HK
Global X China Robotics and AI ETF		10.81%23.46%5.68%1.71%-33.54%11.35%5.75%
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF		9.72%18.83%1.68%-0.59%-10.17%17.29%7.70%

Correlation

The correlation between 2807.HK and ZWU.TO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2020 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X China Robotics and AI ETF

BMO Covered Call Utilities ETF

Часто сравнивают с 2807.HK:
2807.HK с 3110.HK2807.HK с 3191.HK2807.HK с 36BZ.DE2807.HK с ICLN2807.HK с MMA.AX2807.HK с OILY.TO2807.HK с IDVO
Часто сравнивают с ZWU.TO:
ZWU.TO с ZUT.TOZWU.TO с UMAX.TOZWU.TO с UTES.TOZWU.TO с ZWC.TOZWU.TO с HUTE.TOZWU.TO с PAYF.TOZWU.TO с SYLD.TO

Доходность на риск

2807.HK vs. ZWU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2807.HK
Ранг доходности на риск 2807.HK: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2807.HK: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2807.HK: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2807.HK: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2807.HK: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2807.HK: 3131
Ранг коэф-та Мартина
ZWU.TO
Ранг доходности на риск ZWU.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWU.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWU.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWU.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWU.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWU.TO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2807.HK c ZWU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X China Robotics and AI ETF (2807.HK) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2807.HKZWU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.58

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.38

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

3.24

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.47

9.17

-4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2807.HK vs. ZWU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2807.HK на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZWU.TO равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2807.HK и ZWU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2807.HKZWU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.58

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.26

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.19

-0.11

Просадки

Сравнение просадок 2807.HK и ZWU.TO

Максимальная просадка 2807.HK за все время составила -51.88%, что больше максимальной просадки ZWU.TO в -43.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2807.HK и ZWU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2807.HKZWU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.88%

-43.06%

-8.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.31%

-4.39%

-16.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.43%

-15.30%

-21.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.29%

-30.18%

-19.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.63%

-2.98%

-8.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.87%

-11.17%

-15.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.07%

1.55%

+7.52%

Волатильность

Сравнение волатильности 2807.HK и ZWU.TO

Global X China Robotics and AI ETF (2807.HK) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что 2807.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2807.HKZWU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

3.03%

+5.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.63%

7.03%

+13.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.89%

9.01%

+19.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.63%

14.00%

+18.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.73%

17.42%

+15.31%

Сравнение комиссий 2807.HK и ZWU.TO

2807.HK берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии ZWU.TO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2807.HK и ZWU.TO

2807.HK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZWU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
2807.HK
Global X China Robotics and AI ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF		7.08%7.59%7.96%8.54%8.35%7.43%7.94%6.29%6.84%6.46%6.77%7.57%

Часто задаваемые вопросы

2807.HK and ZWU.TO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZWU.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZWU.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.68% for 2807.HK.

2807.HK is categorized as Robotics, while ZWU.TO is Utilities Equities. They also come from different issuers: Global X and BMO. Their fees differ too: 0.68% for 2807.HK and 0.65% for ZWU.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2807.HK и ZWU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор