PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2807.HK с 1816.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 2807.HK с 1816.HK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

2807.HK (Global X China Robotics and AI ETF) is Robotics fund tracking the FactSet China Robotics and Artificial Intelligence Index, while 1816.HK (CGN Power) is a stock. Over the past 5 years, 2807.HK returned 0.57%/yr vs 17.70%/yr for 1816.HK. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 2807.HK и 1816.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Global X China Robotics and AI ETF (2807.HK) и CGN Power (1816.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 2807.HK показывает доходность 10.81%, что значительно ниже, чем у 1816.HK с доходностью 11.55%.

2807.HK

1 день
-0.79%
1 месяц
3.56%
С начала года
10.81%
6 месяцев
15.60%
1 год
38.43%
3 года*
7.71%
5 лет*
0.57%
10 лет*
—

1816.HK

1 день
0.63%
1 месяц
-5.81%
С начала года
11.55%
6 месяцев
6.12%
1 год
26.19%
3 года*
21.77%
5 лет*
17.70%
10 лет*
7.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2807.HK и 1816.HK

2026 (YTD)202520242023202220212020
2807.HK
Global X China Robotics and AI ETF		10.81%23.46%5.68%1.71%-33.54%11.35%5.75%
1816.HK
CGN Power		11.55%7.04%44.53%15.25%-17.57%49.92%1.21%

Correlation

The correlation between 2807.HK and 1816.HK is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2020 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X China Robotics and AI ETF

CGN Power

Часто сравнивают с 2807.HK:
2807.HK с 3110.HK2807.HK с 3191.HK2807.HK с 36BZ.DE2807.HK с ICLN2807.HK с MMA.AX2807.HK с OILY.TO2807.HK с IDVO
Часто сравнивают с 1816.HK:
1816.HK с 0883.HK1816.HK с 1088.HK1816.HK с QQQ1816.HK с ^GSPC1816.HK с URA1816.HK с OILY.TO1816.HK с MMA.AX

Доходность на риск

2807.HK vs. 1816.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2807.HK
Ранг доходности на риск 2807.HK: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2807.HK: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2807.HK: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2807.HK: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2807.HK: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2807.HK: 3131
Ранг коэф-та Мартина
1816.HK
Ранг доходности на риск 1816.HK: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1816.HK: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1816.HK: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1816.HK: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1816.HK: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1816.HK: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2807.HK c 1816.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X China Robotics and AI ETF (2807.HK) и CGN Power (1816.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2807.HK1816.HKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.04

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
1.69

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

1.61

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.47

4.12

+0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2807.HK vs. 1816.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2807.HK на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа 1816.HK равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2807.HK и 1816.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2807.HK1816.HKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.04

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.60

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.12

-0.04

Просадки

Сравнение просадок 2807.HK и 1816.HK

Максимальная просадка 2807.HK за все время составила -51.88%, что меньше максимальной просадки 1816.HK в -68.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2807.HK и 1816.HK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2807.HK1816.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.88%

-68.29%

+16.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.31%

-16.74%

-4.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.43%

-35.46%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.29%

-35.46%

-13.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.63%

-12.61%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.87%

-46.89%

+20.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.07%

6.46%

+2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности 2807.HK и 1816.HK

Global X China Robotics and AI ETF (2807.HK) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с CGN Power (1816.HK) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что 2807.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 1816.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2807.HK1816.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

7.03%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.63%

19.43%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.89%

25.97%

+2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.63%

30.17%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.73%

26.77%

+5.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2807.HK и 1816.HK

2807.HK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 1816.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
1816.HK
CGN Power		3.11%3.52%3.62%4.74%5.31%4.08%4.97%4.05%4.48%2.73%2.34%0.11%
2807.HK
Global X China Robotics and AI ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

2807.HK and 1816.HK have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2807.HK и 1816.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор