Сравнение 2318.HK с MAP.MC
2318.HK (Ping An Insurance) and MAP.MC (Mapfre) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — 2318.HK in Insurance - Life, MAP.MC in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, 2318.HK returned 9.85%/yr vs 14.93%/yr for MAP.MC. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 2318.HK и MAP.MC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
2318.HK торгуется в HKD, в то время как MAP.MC торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MAP.MC были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 2318.HK показывает доходность -9.25%, что значительно ниже, чем у MAP.MC с доходностью -2.50%. За последние 10 лет акции 2318.HK уступали акциям MAP.MC по среднегодовой доходности: 9.85% против 14.93% соответственно.
2318.HK
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- -9.25%
- 6 месяцев
- -7.25%
- 1 год
- 26.25%
- 3 года*
- 9.47%
- 5 лет*
- -1.11%
- 10 лет*
- 9.85%
MAP.MC
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- -2.50%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 29.39%
- 3 года*
- 40.19%
- 5 лет*
- 23.35%
- 10 лет*
- 14.93%
Сравнение доходности по годам 2318.HK и MAP.MC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2318.HK Ping An Insurance | -9.25% | 49.42% | 39.68% | -27.80% | -2.29% | -38.58% | 6.19% | 36.50% | -13.93% | 114.12% |
MAP.MC Mapfre | -2.50% | 107.86% | 24.22% | 17.42% | 1.24% | 14.09% | -20.94% | 5.04% | -12.31% | 11.78% |
Correlation
The correlation between 2318.HK and MAP.MC is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2007 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
2318.HK vs. MAP.MC — Ранг доходности на риск
2318.HK
MAP.MC
Сравнение 2318.HK c MAP.MC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ping An Insurance (2318.HK) и Mapfre (MAP.MC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 2318.HK | MAP.MC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.64 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.65 | 4.53 | -1.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 2318.HK и MAP.MC
Максимальная просадка 2318.HK за все время составила -78.96%, что больше максимальной просадки MAP.MC в -66.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2318.HK и MAP.MC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 2318.HK | MAP.MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.96% | -66.96% | -12.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.72% | -17.26% | -4.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.88% | -17.26% | -28.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.33% | -30.82% | -26.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.38% | -54.40% | -11.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.37% | -3.50% | -20.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.37% | -22.60% | -7.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.19% | 6.28% | +2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности 2318.HK и MAP.MC
Текущая волатильность для Ping An Insurance (2318.HK) составляет 3.60%, в то время как у Mapfre (MAP.MC) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что 2318.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAP.MC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 2318.HK | MAP.MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 6.02% | -2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.35% | 18.10% | +4.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.62% | 22.58% | +6.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.50% | 23.67% | +16.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.15% | 26.62% | +6.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 2318.HK и MAP.MC
Дивидендная доходность 2318.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности MAP.MC в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2318.HK Ping An Insurance | 5.34% | 4.30% | 5.80% | 7.68% | 5.55% | 4.86% | 2.44% | 2.30% | 1.38% | 1.50% | 1.67% | 1.24% |
MAP.MC Mapfre | 3.88% | 3.90% | 5.15% | 6.09% | 6.82% | 7.53% | 8.57% | 6.20% | 6.30% | 5.46% | 4.23% | 6.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей 2318.HK и MAP.MC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ping An Insurance и Mapfre. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
2318.HK and MAP.MC have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 2318.HK и MAP.MC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор