Сравнение 21BC.DE с VWCE.DE
21BC.DE (21Shares Bitcoin Core ETP) and VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - 21BC.DE is a Cryptocurrency fund actively managed by 21Shares, while VWCE.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. 21BC.DE is actively managed, while VWCE.DE is passively managed. Over the past 3 years, 21BC.DE returned 26.95%/yr vs 17.60%/yr for VWCE.DE. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. 21BC.DE charges 0.10%/yr vs 0.19%/yr for VWCE.DE.
Доходность
Сравнение доходности 21BC.DE и VWCE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 21BC.DE показывает доходность -26.18%, что значительно ниже, чем у VWCE.DE с доходностью 13.56%.
21BC.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- -31.01%
- С начала года
- -26.18%
- 1 год
- -45.38%
- 3 года*
- 26.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.11%
VWCE.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 12.60%
- С начала года
- 13.56%
- 1 год
- 24.41%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.57%
Сравнение доходности по годам 21BC.DE и VWCE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
21BC.DE 21Shares Bitcoin Core ETP | -26.18% | -16.55% | 130.13% | 150.78% | -33.26% |
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 13.56% | 9.16% | 24.41% | 18.18% | -4.24% |
Correlation
The correlation between 21BC.DE and VWCE.DE is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2022 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
21BC.DE vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск
21BC.DE
VWCE.DE
Сравнение 21BC.DE c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Bitcoin Core ETP (21BC.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 21BC.DE | VWCE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.38 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 3.71 | -4.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 15.08 | -16.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 21BC.DE и VWCE.DE
Максимальная просадка 21BC.DE за все время составила -52.29%, что больше максимальной просадки VWCE.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 21BC.DE и VWCE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 21BC.DE | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.29% | -33.43% | -18.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.29% | -6.55% | -45.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.29% | -21.07% | -31.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.36% | -0.88% | -47.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.13% | -4.62% | -10.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.96% | 1.61% | +31.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности 21BC.DE и VWCE.DE
21Shares Bitcoin Core ETP (21BC.DE) имеет более высокую волатильность в 10.32% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что 21BC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 21BC.DE | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.32% | 3.11% | +7.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.11% | 8.59% | +21.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.84% | 11.56% | +29.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.73% | 13.78% | +32.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.73% | 16.09% | +30.64% |
Сравнение комиссий 21BC.DE и VWCE.DE
21BC.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VWCE.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 21BC.DE и VWCE.DE
Ни 21BC.DE, ни VWCE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
21BC.DE and VWCE.DE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 21BC.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
21BC.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.19% for VWCE.DE.
21BC.DE is categorized as Cryptocurrency, while VWCE.DE is Global Equities. They also come from different issuers: 21Shares and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for 21BC.DE and 0.19% for VWCE.DE.
Подберите оптимальное распределение для 21BC.DE и VWCE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор