Сравнение 1CS.MI с XDW0.DE
1CS.MI (AXA SA) is a stock, while XDW0.DE (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) is Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Over the past 10 years, 1CS.MI returned 13.16%/yr vs 9.16%/yr for XDW0.DE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 1CS.MI и XDW0.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 1CS.MI показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у XDW0.DE с доходностью 31.10%. За последние 10 лет акции 1CS.MI превзошли акции XDW0.DE по среднегодовой доходности: 13.16% против 9.16% соответственно.
1CS.MI
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 0.18%
- 3 года*
- 19.78%
- 5 лет*
- 18.23%
- 10 лет*
- 13.16%
XDW0.DE
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 31.10%
- 6 месяцев
- 30.99%
- 1 год
- 36.74%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 19.61%
- 10 лет*
- 9.16%
Сравнение доходности по годам 1CS.MI и XDW0.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1CS.MI AXA SA | 0.98% | 27.07% | 23.08% | 18.99% | 6.46% | 42.27% | -10.99% | 42.47% | -20.11% | 8.41% |
XDW0.DE Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 31.10% | 2.24% | 7.48% | 0.19% | 53.95% | 52.21% | -36.99% | 14.05% | -12.13% | -7.68% |
Correlation
The correlation between 1CS.MI and XDW0.DE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2010 г. | 0.39 |
The correlation between 1CS.MI and XDW0.DE shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
1CS.MI vs. XDW0.DE — Ранг доходности на риск
1CS.MI
XDW0.DE
Сравнение 1CS.MI c XDW0.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXA SA (1CS.MI) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 1CS.MI | XDW0.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.31 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 2.57 | -2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 8.23 | -8.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 1CS.MI и XDW0.DE
Максимальная просадка 1CS.MI за все время составила -81.45%, что больше максимальной просадки XDW0.DE в -66.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1CS.MI и XDW0.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 1CS.MI | XDW0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.45% | -66.27% | -15.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | -15.05% | +1.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.46% | -23.70% | +10.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.58% | -23.70% | -0.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.02% | -61.44% | +10.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.74% | -8.52% | +4.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.07% | -23.00% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.67% | 4.71% | +2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности 1CS.MI и XDW0.DE
Текущая волатильность для AXA SA (1CS.MI) составляет 5.71%, в то время как у Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что 1CS.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDW0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 1CS.MI | XDW0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 6.78% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.95% | 18.98% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.17% | 21.83% | +3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.02% | 24.12% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.28% | 26.55% | +0.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 1CS.MI и XDW0.DE
Дивидендная доходность 1CS.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, тогда как XDW0.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1CS.MI AXA SA | 5.91% | 5.22% | 5.80% | 5.77% | 5.85% | 5.43% | 10.97% | 5.32% | 6.72% | 4.68% | 4.60% | 3.74% |
XDW0.DE Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
1CS.MI and XDW0.DE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 1CS.MI и XDW0.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор