PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 18MF.DE с SPYI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 18MF.DE с SPYI.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

18MF.DE (Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF) and SPYI.DE (SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF) are both exchange-traded funds - 18MF.DE is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI USA Index (200%), while SPYI.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Investable Market (ACWI IMI). Both are passively managed. Over the past 10 years, 18MF.DE returned 24.04%/yr vs 11.59%/yr for SPYI.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. 18MF.DE charges 0.50%/yr vs 0.17%/yr for SPYI.DE.

Доходность

Сравнение доходности 18MF.DE и SPYI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF (18MF.DE) и SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 18MF.DE показывает доходность 21.77%, что значительно выше, чем у SPYI.DE с доходностью 13.13%. За последние 10 лет акции 18MF.DE превзошли акции SPYI.DE по среднегодовой доходности: 24.04% против 11.59% соответственно.

18MF.DE

1 день
-2.45%
1 месяц
1.46%
6 месяцев
17.56%
С начала года
21.77%
1 год
40.50%
3 года*
32.11%
5 лет*
20.29%
10 лет*
24.04%

SPYI.DE

1 день
-1.22%
1 месяц
-0.62%
6 месяцев
9.40%
С начала года
13.13%
1 год
23.93%
3 года*
17.27%
5 лет*
11.23%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 18MF.DE и SPYI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
18MF.DE
Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF		21.77%1.66%64.14%43.16%-33.46%88.21%5.26%77.73%-5.67%12.00%
SPYI.DE
SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF		13.13%9.07%22.98%17.54%-12.93%27.77%5.37%29.81%-6.73%8.25%

Correlation

The correlation between 18MF.DE and SPYI.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2011 г.

0.91

The correlation between 18MF.DE and SPYI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Часто сравнивают с 18MF.DE:
18MF.DE с WPEA.PA18MF.DE с LQQ.PA18MF.DE с XYLD18MF.DE с TQQQ18MF.DE с QLD18MF.DE с MCD18MF.DE с SSO
Часто сравнивают с SPYI.DE:
SPYI.DE с SPYY.DESPYI.DE с SXR8.DESPYI.DE с IWDA.ASSPYI.DE с SCHDSPYI.DE с VOOSPYI.DE с IQSA.LSPYI.DE с 8PSG.DE

Доходность на риск

18MF.DE vs. SPYI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
18MF.DE
Ранг доходности на риск 18MF.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 18MF.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 18MF.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 18MF.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 18MF.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 18MF.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SPYI.DE
Ранг доходности на риск SPYI.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 18MF.DE c SPYI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF (18MF.DE) и SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

18MF.DESPYI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.05

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.86

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

3.69

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.41

14.57

-5.16

18MF.DE vs. SPYI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 18MF.DE на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI.DE равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 18MF.DE и SPYI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 18MF.DE и SPYI.DE

Максимальная просадка 18MF.DE за все время составила -59.64%, что больше максимальной просадки SPYI.DE в -41.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 18MF.DE и SPYI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

18MF.DESPYI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.64%

-41.58%

-18.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.34%

-6.45%

-7.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.91%

-21.64%

-21.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.91%

-21.64%

-21.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.64%

-34.49%

-25.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-1.83%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-8.38%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

1.64%

+2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности 18MF.DE и SPYI.DE

Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF (18MF.DE) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI.DE) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что 18MF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

18MF.DESPYI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

3.13%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.04%

8.64%

+7.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.78%

11.80%

+11.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.97%

13.98%

+16.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.53%

15.92%

+16.61%

Сравнение комиссий 18MF.DE и SPYI.DE

18MF.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPYI.DE в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 18MF.DE и SPYI.DE

Ни 18MF.DE, ни SPYI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, 18MF.DE and SPYI.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPYI.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYI.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.50% for 18MF.DE.

18MF.DE is categorized as Leveraged Equities, while SPYI.DE is Global Equities. 18MF.DE tracks MSCI USA Index (200%), while SPYI.DE tracks MSCI All Country World Investable Market (ACWI IMI). They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.50% for 18MF.DE and 0.17% for SPYI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 18MF.DE и SPYI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор