PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 18M2.DE с VALU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 18M2.DE с VALU.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

18M2.DE (Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR) and VALU.DE (BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF) are both Europe Equities funds - 18M2.DE tracks the MSCI EMU High Dividend Yield while VALU.DE tracks the BNP Paribas Value Europe ESG. Both are passively managed. Over the past 5 years, 18M2.DE returned 8.90%/yr vs 7.79%/yr for VALU.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 18M2.DE и VALU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR (18M2.DE) и BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 18M2.DE показывает доходность 6.76%, что значительно ниже, чем у VALU.DE с доходностью 10.35%.

18M2.DE

1 день
0.32%
1 месяц
-0.40%
С начала года
6.76%
6 месяцев
8.83%
1 год
15.64%
3 года*
12.13%
5 лет*
8.90%
10 лет*
8.26%

VALU.DE

1 день
0.71%
1 месяц
-0.37%
С начала года
10.35%
6 месяцев
13.19%
1 год
18.43%
3 года*
16.63%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 18M2.DE и VALU.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
18M2.DE
Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR		6.76%21.49%3.36%16.14%-6.47%16.02%-6.39%24.91%-4.44%7.99%
VALU.DE
BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF		10.35%23.55%9.22%14.94%-19.32%23.14%-12.18%17.78%-12.49%17.81%

Correlation

The correlation between 18M2.DE and VALU.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2016 г.

0.87

The correlation between 18M2.DE and VALU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR

BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF

Часто сравнивают с 18M2.DE:
18M2.DE с DGCFX18M2.DE с 2B76.DE18M2.DE с XAIX.DE18M2.DE с HDV18M2.DE с VOO18M2.DE с IMAE.AS18M2.DE с FEUI.L
Часто сравнивают с VALU.DE:
VALU.DE с LCUK.DEVALU.DE с ED3F.DEVALU.DE с VLEU.DEVALU.DE с CEMT.DEVALU.DE с MIVA.DEVALU.DE с ASRE.DEVALU.DE с XDEV.DE

Доходность на риск

18M2.DE vs. VALU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
18M2.DE
Ранг доходности на риск 18M2.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 18M2.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 18M2.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 18M2.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 18M2.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 18M2.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VALU.DE
Ранг доходности на риск VALU.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALU.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALU.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALU.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALU.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALU.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 18M2.DE c VALU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR (18M2.DE) и BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

18M2.DEVALU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.62

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.31

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

2.41

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.71

8.31

-1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

18M2.DE vs. VALU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 18M2.DE на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VALU.DE равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 18M2.DE и VALU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

18M2.DEVALU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.62

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.53

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.48

-0.04

Просадки

Сравнение просадок 18M2.DE и VALU.DE

Максимальная просадка 18M2.DE за все время составила -37.06%, что меньше максимальной просадки VALU.DE в -41.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 18M2.DE и VALU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

18M2.DEVALU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.06%

-41.04%

+3.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.19%

-7.71%

+1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-14.17%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.81%

-31.19%

+10.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-1.01%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.42%

-7.89%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.24%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности 18M2.DE и VALU.DE

Текущая волатильность для Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR (18M2.DE) составляет 2.63%, в то время как у BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALU.DE) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что 18M2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

18M2.DEVALU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

3.65%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

9.20%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.62%

11.49%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.41%

14.43%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.44%

15.76%

-0.32%

Сравнение комиссий 18M2.DE и VALU.DE

И 18M2.DE, и VALU.DE имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 18M2.DE и VALU.DE

Ни 18M2.DE, ни VALU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

18M2.DE and VALU.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

18M2.DE and VALU.DE have the same expense ratio: 0.30% per year.

18M2.DE tracks MSCI EMU High Dividend Yield, while VALU.DE tracks BNP Paribas Value Europe ESG. They also come from different issuers: Amundi and BNP Paribas.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 18M2.DE и VALU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор