PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 1475.HK с 9633.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 1475.HK с 9633.HK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

1475.HK (Nissin Foods) and 9633.HK (Nongfu Spring Co Ltd) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — 1475.HK in Packaged Foods, 9633.HK in Beverages - Non-Alcoholic. Over the past 5 years, 1475.HK returned 5.35%/yr vs 1.87%/yr for 9633.HK. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 1475.HK и 9633.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Nissin Foods (1475.HK) и Nongfu Spring Co Ltd (9633.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 1475.HK показывает доходность -4.08%, что значительно выше, чем у 9633.HK с доходностью -6.13%.

1475.HK

1 день
0.00%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-4.08%
6 месяцев
1.44%
1 год
2.74%
3 года*
3.53%
5 лет*
5.35%
10 лет*
—

9633.HK

1 день
-1.15%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-6.13%
6 месяцев
-8.55%
1 год
12.88%
3 года*
2.16%
5 лет*
1.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 1475.HK и 9633.HK

2026 (YTD)202520242023202220212020
1475.HK
Nissin Foods		-4.08%24.24%-0.82%-4.43%15.30%-4.28%-26.67%
9633.HK
Nongfu Spring Co Ltd		-6.13%40.97%-23.43%4.31%-13.19%-5.81%65.86%

Correlation

The correlation between 1475.HK and 9633.HK is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2020 г.

0.21

The correlation between 1475.HK and 9633.HK shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nissin Foods

Nongfu Spring Co Ltd

Часто сравнивают с 1475.HK:
1475.HK с VOO
Часто сравнивают с 9633.HK:
9633.HK с 0220.HK9633.HK с KO9633.HK с 3690.HK

Доходность на риск

1475.HK vs. 9633.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
1475.HK
Ранг доходности на риск 1475.HK: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1475.HK: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1475.HK: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1475.HK: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1475.HK: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1475.HK: 4848
Ранг коэф-та Мартина
9633.HK
Ранг доходности на риск 9633.HK: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 9633.HK: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 9633.HK: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 9633.HK: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 9633.HK: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 9633.HK: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 1475.HK c 9633.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nissin Foods (1475.HK) и Nongfu Spring Co Ltd (9633.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

1475.HK9633.HKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
0.42

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.30
0.89

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.09

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

0.49

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.59

1.05

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

1475.HK vs. 9633.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 1475.HK на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа 9633.HK равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 1475.HK и 9633.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

1475.HK9633.HKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

0.42

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.06

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.18

+0.19

Просадки

Сравнение просадок 1475.HK и 9633.HK

Максимальная просадка 1475.HK за все время составила -51.81%, что меньше максимальной просадки 9633.HK в -61.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1475.HK и 9633.HK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

1475.HK9633.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.81%

-61.39%

+9.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.57%

-26.81%

+14.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.85%

-48.29%

+11.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.50%

-51.40%

+12.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.37%

-28.76%

+12.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.55%

-31.84%

+6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

12.26%

-8.55%

Волатильность

Сравнение волатильности 1475.HK и 9633.HK

Текущая волатильность для Nissin Foods (1475.HK) составляет 4.84%, в то время как у Nongfu Spring Co Ltd (9633.HK) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что 1475.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 9633.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

1475.HK9633.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

7.41%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.90%

24.01%

-7.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.99%

31.03%

-8.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.25%

34.83%

-11.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.95%

37.35%

-5.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 1475.HK и 9633.HK

Дивидендная доходность 1475.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности 9633.HK в 2.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
1475.HK
Nissin Foods		1.37%1.31%2.64%2.43%2.18%2.35%1.83%1.53%2.03%
9633.HK
Nongfu Spring Co Ltd		2.64%1.75%2.42%1.71%1.20%0.40%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 1475.HK и 9633.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nissin Foods и Nongfu Spring Co Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в HKD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

1475.HK and 9633.HK have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 1475.HK и 9633.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор