PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 9633.HK с 3690.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 9633.HK с 3690.HK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

9633.HK (Nongfu Spring Co Ltd) and 3690.HK (Meituan) are both stocks. 9633.HK operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while 3690.HK operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, 9633.HK returned 1.87%/yr vs -23.61%/yr for 3690.HK. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 9633.HK и 3690.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Nongfu Spring Co Ltd (9633.HK) и Meituan (3690.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 9633.HK показывает доходность -6.13%, что значительно выше, чем у 3690.HK с доходностью -23.91%.

9633.HK

1 день
-1.15%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-6.13%
6 месяцев
-8.55%
1 год
12.88%
3 года*
2.16%
5 лет*
1.87%
10 лет*
—

3690.HK

1 день
-2.24%
1 месяц
-4.73%
С начала года
-23.91%
6 месяцев
-20.65%
1 год
-45.57%
3 года*
-13.54%
5 лет*
-23.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 9633.HK и 3690.HK

2026 (YTD)202520242023202220212020
9633.HK
Nongfu Spring Co Ltd		-6.13%40.97%-23.43%4.31%-13.19%-5.81%65.86%
3690.HK
Meituan		-23.91%-31.91%85.23%-53.12%-22.49%-23.49%23.78%

Correlation

The correlation between 9633.HK and 3690.HK is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2020 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nongfu Spring Co Ltd

Meituan

Часто сравнивают с 9633.HK:
9633.HK с 0220.HK9633.HK с 1475.HK9633.HK с KO
Часто сравнивают с 3690.HK:
3690.HK с 9988.HK3690.HK с 9618.HK3690.HK с JD3690.HK с 0285.HK3690.HK с VIPS3690.HK с 0669.HK3690.HK с PDD

Доходность на риск

9633.HK vs. 3690.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
9633.HK
Ранг доходности на риск 9633.HK: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 9633.HK: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 9633.HK: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 9633.HK: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 9633.HK: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 9633.HK: 5353
Ранг коэф-та Мартина
3690.HK
Ранг доходности на риск 3690.HK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3690.HK: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3690.HK: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3690.HK: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3690.HK: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3690.HK: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 9633.HK c 3690.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nongfu Spring Co Ltd (9633.HK) и Meituan (3690.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

9633.HK3690.HKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
-1.10

+1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
-1.82

+2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.80

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

-0.89

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.05

-1.33

+2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

9633.HK vs. 3690.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 9633.HK на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа 3690.HK равного -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 9633.HK и 3690.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

9633.HK3690.HKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

-1.10

+1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

-0.42

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.02

+0.16

Просадки

Сравнение просадок 9633.HK и 3690.HK

Максимальная просадка 9633.HK за все время составила -61.39%, что меньше максимальной просадки 3690.HK в -86.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 9633.HK и 3690.HK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

9633.HK3690.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.39%

-86.14%

+24.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.81%

-50.61%

+23.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.29%

-65.65%

+17.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.40%

-81.05%

+29.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.76%

-82.59%

+53.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.84%

-48.63%

+16.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.26%

33.40%

-21.14%

Волатильность

Сравнение волатильности 9633.HK и 3690.HK

Текущая волатильность для Nongfu Spring Co Ltd (9633.HK) составляет 7.41%, в то время как у Meituan (3690.HK) волатильность равна 16.17%. Это указывает на то, что 9633.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3690.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

9633.HK3690.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

16.17%

-8.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.01%

31.27%

-7.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.03%

41.11%

-10.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.83%

57.82%

-22.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.35%

57.16%

-19.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 9633.HK и 3690.HK

Дивидендная доходность 9633.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, тогда как 3690.HK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
3690.HK
Meituan		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
9633.HK
Nongfu Spring Co Ltd		2.64%1.75%2.42%1.71%1.20%0.40%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 9633.HK и 3690.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nongfu Spring Co Ltd и Meituan. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в HKD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

9633.HK and 3690.HK have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 9633.HK и 3690.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор