PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение 1475.HK с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


1475.HKVOO
Дох-ть с нач. г.-18.23%14.60%
Дох-ть за 1 год-23.61%24.54%
Дох-ть за 3 года-3.40%10.23%
Дох-ть за 5 лет2.41%15.34%
Коэф-т Шарпа-1.032.30
Дневная вол-ть22.92%11.34%
Макс. просадка-48.15%-33.99%
Текущая просадка-42.14%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между 1475.HK и VOO составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности 1475.HK и VOO

С начала года, 1475.HK показывает доходность -18.23%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 14.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-16.14%
15.41%
1475.HK
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nissin Foods

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение 1475.HK c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nissin Foods (1475.HK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


1475.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 1475.HK, с текущим значением в -1.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-1.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 1475.HK, с текущим значением в -1.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-1.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 1475.HK, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.83
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 1475.HK, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 1475.HK, с текущим значением в -1.37, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00-1.37
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 9.24, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.009.24

Сравнение коэффициента Шарпа 1475.HK и VOO

Показатель коэффициента Шарпа 1475.HK на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.30. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа 1475.HK и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.002024FebruaryMarchAprilMayJune
-1.03
2.39
1475.HK
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов 1475.HK и VOO

Дивидендная доходность 1475.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности VOO в 1.29%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
1475.HK
Nissin Foods
3.20%2.43%2.18%2.35%1.83%1.53%2.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.29%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок 1475.HK и VOO

Максимальная просадка 1475.HK за все время составила -48.15%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1475.HK и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-42.59%
0
1475.HK
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности 1475.HK и VOO

Nissin Foods (1475.HK) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что 1475.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
7.32%
2.28%
1475.HK
VOO