PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 10AM.DE с XZWG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 10AM.DE с XZWG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

10AM.DE (AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF Dist) and XZWG.DE (Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF) are both Global Bonds funds - 10AM.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate Bond while XZWG.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, 10AM.DE returned 0.46%/yr vs -0.15%/yr for XZWG.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. 10AM.DE charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for XZWG.DE.

Доходность

Сравнение доходности 10AM.DE и XZWG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF Dist (10AM.DE) и Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (XZWG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 10AM.DE показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у XZWG.DE с доходностью 0.27%.

10AM.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.60%
С начала года
1.19%
6 месяцев
0.63%
1 год
0.64%
3 года*
0.46%
5 лет*
-0.92%
10 лет*
—

XZWG.DE

1 день
0.08%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.27%
6 месяцев
-0.11%
1 год
-1.04%
3 года*
-0.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 10AM.DE и XZWG.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
10AM.DE
AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF Dist		1.19%-4.14%4.16%1.34%-10.85%-1.17%
XZWG.DE
Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF		0.27%-4.17%1.51%2.50%-16.73%-1.34%

Correlation

The correlation between 10AM.DE and XZWG.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г.

0.82

The correlation between 10AM.DE and XZWG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF Dist

Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с 10AM.DE:
10AM.DE с IBGM.L10AM.DE с SPFE.DE10AM.DE с AHYA.DE10AM.DE с AEGE.DE10AM.DE с PRAG.DE10AM.DE с SPFV.DE10AM.DE с SYBZ.DE
Часто сравнивают с XZWG.DE:
XZWG.DE с 10AK.DEXZWG.DE с XCTW.DEXZWG.DE с AHYH.DEXZWG.DE с XNZE.DEXZWG.DE с XBAE.DEXZWG.DE с XDEM.DEXZWG.DE с XDEV.DE

Доходность на риск

10AM.DE vs. XZWG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
10AM.DE
Ранг доходности на риск 10AM.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 10AM.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 10AM.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 10AM.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 10AM.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 10AM.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
XZWG.DE
Ранг доходности на риск XZWG.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZWG.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZWG.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZWG.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZWG.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZWG.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 10AM.DE c XZWG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF Dist (10AM.DE) и Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (XZWG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

10AM.DEXZWG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
-0.35

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
-0.45

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.95

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.22

-0.51

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.47

-0.97

+1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

10AM.DE vs. XZWG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 10AM.DE на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа XZWG.DE равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 10AM.DE и XZWG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

10AM.DEXZWG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

-0.35

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

-0.64

+0.79

Просадки

Сравнение просадок 10AM.DE и XZWG.DE

Максимальная просадка 10AM.DE за все время составила -15.83%, что меньше максимальной просадки XZWG.DE в -20.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 10AM.DE и XZWG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

10AM.DEXZWG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.83%

-20.85%

+5.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.34%

-2.66%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.63%

-7.10%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.01%

-17.96%

+6.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-15.29%

+8.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

1.41%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности 10AM.DE и XZWG.DE

Текущая волатильность для AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF Dist (10AM.DE) составляет 0.87%, в то время как у Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (XZWG.DE) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что 10AM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XZWG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

10AM.DEXZWG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

1.43%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

2.90%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.62%

3.87%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.84%

6.68%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.37%

6.68%

-1.31%

Сравнение комиссий 10AM.DE и XZWG.DE

10AM.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XZWG.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 10AM.DE и XZWG.DE

Дивидендная доходность 10AM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности XZWG.DE в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
10AM.DE
AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF Dist		2.98%3.02%2.83%2.63%2.09%1.72%1.87%2.05%2.27%
XZWG.DE
Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF		2.58%2.53%2.56%1.74%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

10AM.DE and XZWG.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 10AM.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

10AM.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for XZWG.DE.

10AM.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Bond, while XZWG.DE tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR. They also come from different issuers: Amundi and DWS. Their fees differ too: 0.10% for 10AM.DE and 0.20% for XZWG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 10AM.DE и XZWG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор