PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 10AL.DE с VGEA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 10AL.DE с VGEA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

10AL.DE (Amundi Index J.P. Morgan EMU Government Investment Grade UCITS ETF EUR Dist) and VGEA.DE (Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating) are both European Government Bonds funds - 10AL.DE tracks the JP Morgan EMU Government Bond while VGEA.DE tracks the Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Both are passively managed. Over the past 5 years, 10AL.DE returned -2.19%/yr vs -2.24%/yr for VGEA.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. 10AL.DE charges 0.14%/yr vs 0.07%/yr for VGEA.DE.

Доходность

Сравнение доходности 10AL.DE и VGEA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Index J.P. Morgan EMU Government Investment Grade UCITS ETF EUR Dist (10AL.DE) и Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 10AL.DE показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у VGEA.DE с доходностью 0.11%.

10AL.DE

1 день
0.07%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.10%
6 месяцев
0.14%
1 год
0.27%
3 года*
2.33%
5 лет*
-2.19%
10 лет*
—

VGEA.DE

1 день
0.06%
1 месяц
-0.02%
С начала года
0.11%
6 месяцев
0.18%
1 год
0.33%
3 года*
2.38%
5 лет*
-2.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 10AL.DE и VGEA.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
10AL.DE
Amundi Index J.P. Morgan EMU Government Investment Grade UCITS ETF EUR Dist		0.10%0.67%1.54%6.66%-17.93%-3.35%4.91%5.94%
VGEA.DE
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating		0.11%0.67%1.54%6.93%-18.30%-3.32%4.81%5.94%

Correlation

The correlation between 10AL.DE and VGEA.DE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г.

0.91

The correlation between 10AL.DE and VGEA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index J.P. Morgan EMU Government Investment Grade UCITS ETF EUR Dist

Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с 10AL.DE:
10AL.DE с SXRQ.DE10AL.DE с EL4S.DE10AL.DE с PRAB.DE10AL.DE с SYB3.DE10AL.DE с WEBN.DE10AL.DE с WEBG.DE10AL.DE с 6AQQ.DE
Часто сравнивают с VGEA.DE:
VGEA.DE с VWCE.DEVGEA.DE с BNDVGEA.DE с PRAR.DEVGEA.DE с EUNW.DEVGEA.DE с SPYVGEA.DE с VTIPVGEA.DE с CORP

Доходность на риск

10AL.DE vs. VGEA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
10AL.DE
Ранг доходности на риск 10AL.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 10AL.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 10AL.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 10AL.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 10AL.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 10AL.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
VGEA.DE
Ранг доходности на риск VGEA.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGEA.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGEA.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGEA.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGEA.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGEA.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 10AL.DE c VGEA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index J.P. Morgan EMU Government Investment Grade UCITS ETF EUR Dist (10AL.DE) и Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

10AL.DEVGEA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
-0.01

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.00
0.01

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.00

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

-0.01

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.07

-0.04

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

10AL.DE vs. VGEA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 10AL.DE на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа VGEA.DE равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 10AL.DE и VGEA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

10AL.DEVGEA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

-0.01

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

-0.35

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

-0.10

+0.05

Просадки

Сравнение просадок 10AL.DE и VGEA.DE

Максимальная просадка 10AL.DE за все время составила -22.08%, примерно равная максимальной просадке VGEA.DE в -22.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 10AL.DE и VGEA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

10AL.DEVGEA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.08%

-22.34%

+0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.42%

-3.44%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.05%

-4.00%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.09%

-21.47%

+0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.80%

-13.91%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.93%

-10.30%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

1.33%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности 10AL.DE и VGEA.DE

Amundi Index J.P. Morgan EMU Government Investment Grade UCITS ETF EUR Dist (10AL.DE) и Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE) имеют волатильность 1.70% и 1.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

10AL.DEVGEA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

1.67%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.57%

3.62%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

4.33%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.19%

6.39%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.51%

5.86%

-0.35%

Сравнение комиссий 10AL.DE и VGEA.DE

10AL.DE берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VGEA.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 10AL.DE и VGEA.DE

Дивидендная доходность 10AL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, тогда как VGEA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
10AL.DE
Amundi Index J.P. Morgan EMU Government Investment Grade UCITS ETF EUR Dist		2.66%2.66%2.02%1.85%2.21%1.81%1.89%2.10%1.67%
VGEA.DE
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, 10AL.DE and VGEA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VGEA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGEA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.14% for 10AL.DE.

10AL.DE tracks JP Morgan EMU Government Bond, while VGEA.DE tracks Bloomberg Euro Aggregate Treasury. They also come from different issuers: Amundi and Vanguard. Their fees differ too: 0.14% for 10AL.DE and 0.07% for VGEA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 10AL.DE и VGEA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор