PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 100D.L с CWEU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 100D.L с CWEU.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

100D.L (Amundi FTSE 100 UCITS ETF) and CWEU.L (Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD) are both exchange-traded funds - 100D.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP, while CWEU.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, 100D.L returned 12.48%/yr vs 18.14%/yr for CWEU.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 100D.L charges 0.14%/yr vs 0.25%/yr for CWEU.L.

Доходность

Сравнение доходности 100D.L и CWEU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L) и Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD (CWEU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

100D.L торгуется в GBp, в то время как CWEU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CWEU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 100D.L показывает доходность 8.65%, что значительно ниже, чем у CWEU.L с доходностью 37.43%.

100D.L

1 день
0.33%
1 месяц
0.87%
6 месяцев
5.39%
С начала года
8.65%
1 год
21.59%
3 года*
16.35%
5 лет*
12.48%
10 лет*
—

CWEU.L

1 день
1.83%
1 месяц
8.82%
6 месяцев
31.87%
С начала года
37.43%
1 год
49.92%
3 года*
10.52%
5 лет*
18.14%
10 лет*
6.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 100D.L и CWEU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
100D.L
Amundi FTSE 100 UCITS ETF		8.65%25.77%9.32%7.37%4.80%18.00%-14.53%17.23%-10.62%1.54%
CWEU.L
Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD		37.43%15.80%-19.51%-3.16%63.26%38.66%-33.12%6.13%-11.77%0.96%

Correlation

The correlation between 100D.L and CWEU.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г.

0.58

Over the past year, the correlation between 100D.L and CWEU.L has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов 100D.L и CWEU.L

Секторы
100D.L
CWEU.L

Технологии

36.1%
0.4%

Потребительский циклический сектор

14.0%

-

Здравоохранение

13.2%

-

Коммуникационные услуги

11.5%

-

Промышленность

6.5%
19.5%

Коммунальные услуги

6.1%
7.7%

Финансовые услуги

4.7%

-

Потребительский защитный сектор

3.9%
11.1%

Недвижимость

2.3%

-

Энергетика

0.9%
40.8%

Сырьевые материалы

0.8%
20.8%

Технологии

100D.L
36.1%
CWEU.L
0.4%

Потребительский циклический сектор

100D.L
14.0%
CWEU.L

-

Здравоохранение

100D.L
13.2%
CWEU.L

-

Коммуникационные услуги

100D.L
11.5%
CWEU.L

-

Промышленность

100D.L
6.5%
CWEU.L
19.5%

Коммунальные услуги

100D.L
6.1%
CWEU.L
7.7%

Финансовые услуги

100D.L
4.7%
CWEU.L

-

Потребительский защитный сектор

100D.L
3.9%
CWEU.L
11.1%

Недвижимость

100D.L
2.3%
CWEU.L

-

Энергетика

100D.L
0.9%
CWEU.L
40.8%

Сырьевые материалы

100D.L
0.8%
CWEU.L
20.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi FTSE 100 UCITS ETF

Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD

Часто сравнивают с 100D.L:
100D.L с AAPL100D.L с PAF.L100D.L с IAPD.L100D.L с FGT.L100D.L с XDAX.L100D.L с VUAA.DE100D.L с FSELX
Часто сравнивают с CWEU.L:
CWEU.L с NCLP.LCWEU.L с EYED.LCWEU.L с QCLN.LCWEU.L с XSEN.LCWEU.L с GCLE.LCWEU.L с ESIE.LCWEU.L с XDW0.L

Доходность на риск

100D.L vs. CWEU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
100D.L
Ранг доходности на риск 100D.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 100D.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 100D.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 100D.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 100D.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 100D.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
CWEU.L
Ранг доходности на риск CWEU.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWEU.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEU.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEU.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEU.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEU.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 100D.L c CWEU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L) и Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD (CWEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

100D.LCWEU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.87

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
3.88

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.51

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

5.73

-3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.66

19.34

-11.68

100D.L vs. CWEU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 100D.L на текущий момент составляет 1.89, что ниже коэффициента Шарпа CWEU.L равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 100D.L и CWEU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 100D.L и CWEU.L

Максимальная просадка 100D.L за все время составила -34.63%, что меньше максимальной просадки CWEU.L в -59.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 100D.L и CWEU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

100D.LCWEU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.63%

-59.85%

+25.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-8.57%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.06%

-34.50%

+21.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.06%

-40.63%

+27.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

0.00%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-15.20%

+9.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.54%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности 100D.L и CWEU.L

Текущая волатильность для Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L) составляет 3.13%, в то время как у Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD (CWEU.L) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что 100D.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWEU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

100D.LCWEU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

4.42%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

14.32%

-4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.39%

17.17%

-5.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.85%

21.90%

-9.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.34%

24.61%

-9.27%

Сравнение комиссий 100D.L и CWEU.L

100D.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии CWEU.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 100D.L и CWEU.L

Дивидендная доходность 100D.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, тогда как CWEU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
100D.L
Amundi FTSE 100 UCITS ETF		3.48%3.78%4.17%3.90%3.80%3.39%0.00%4.30%2.65%
CWEU.L
Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

100D.L and CWEU.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 100D.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

100D.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.25% for CWEU.L.

100D.L is categorized as Europe Equities, while CWEU.L is Energy Equities. 100D.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while CWEU.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.14% for 100D.L and 0.25% for CWEU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 100D.L и CWEU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор