PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 0Y8Z.L с MIVO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 0Y8Z.L с MIVO.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

0Y8Z.L (iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Dist)) and MIVO.L (Amundi MSCI Europe Minimum Volatility UCITS) are both Europe Equities funds - 0Y8Z.L tracks the MSCI EMU Net Index (EUR) while MIVO.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, 0Y8Z.L returned 15.97%/yr vs 11.80%/yr for MIVO.L. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. 0Y8Z.L charges 0.12%/yr vs 0.13%/yr for MIVO.L.

Доходность

Сравнение доходности 0Y8Z.L и MIVO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Dist) (0Y8Z.L) и Amundi MSCI Europe Minimum Volatility UCITS (MIVO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0Y8Z.L торгуется в EUR, в то время как MIVO.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MIVO.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0Y8Z.L показывает доходность 11.27%, что значительно выше, чем у MIVO.L с доходностью 8.30%.

0Y8Z.L

1 день
-1.02%
1 месяц
-0.68%
6 месяцев
6.94%
С начала года
11.27%
1 год
20.92%
3 года*
15.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

MIVO.L

1 день
0.11%
1 месяц
1.65%
6 месяцев
6.24%
С начала года
8.30%
1 год
11.08%
3 года*
11.80%
5 лет*
6.96%
10 лет*
4.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0Y8Z.L и MIVO.L

2026 (YTD)2025202420232022
0Y8Z.L
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Dist)		11.27%24.83%8.63%15.41%1.14%
MIVO.L
Amundi MSCI Europe Minimum Volatility UCITS		8.30%11.41%11.64%10.79%-3.09%

Correlation

The correlation between 0Y8Z.L and MIVO.L is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2022 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Dist)

Amundi MSCI Europe Minimum Volatility UCITS

Часто сравнивают с 0Y8Z.L:
0Y8Z.L с LCPE.L0Y8Z.L с MVED.L0Y8Z.L с CEUR.L0Y8Z.L с CMB1.L0Y8Z.L с CNDX.L0Y8Z.L с CSP1.L0Y8Z.L с EIMI.L
Часто сравнивают с MIVO.L:
MIVO.L с IMV.LMIVO.L с MVED.LMIVO.L с EDIV.LMIVO.L с WDEP.LMIVO.L с PRUK.LMIVO.L с CSWG.LMIVO.L с HDEU.L

Доходность на риск

0Y8Z.L vs. MIVO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0Y8Z.L
Ранг доходности на риск 0Y8Z.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0Y8Z.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0Y8Z.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0Y8Z.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0Y8Z.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0Y8Z.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
MIVO.L
Ранг доходности на риск MIVO.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIVO.L: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIVO.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIVO.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIVO.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIVO.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0Y8Z.L c MIVO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Dist) (0Y8Z.L) и Amundi MSCI Europe Minimum Volatility UCITS (MIVO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

0Y8Z.LMIVO.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.18

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
1.65

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

1.48

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.14

4.34

+3.80

0Y8Z.L vs. MIVO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0Y8Z.L на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MIVO.L равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0Y8Z.L и MIVO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 0Y8Z.L и MIVO.L

Максимальная просадка 0Y8Z.L за все время составила -14.60%, что меньше максимальной просадки MIVO.L в -38.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0Y8Z.L и MIVO.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0Y8Z.LMIVO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.60%

-38.17%

+23.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-7.14%

-2.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.60%

-10.33%

-4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-0.78%

-1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-12.83%

+10.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.44%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности 0Y8Z.L и MIVO.L

iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Dist) (0Y8Z.L) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Amundi MSCI Europe Minimum Volatility UCITS (MIVO.L) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что 0Y8Z.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIVO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0Y8Z.LMIVO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

2.58%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.23%

7.48%

+5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

8.98%

+6.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

11.11%

+7.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.99%

13.53%

+5.46%

Сравнение комиссий 0Y8Z.L и MIVO.L

0Y8Z.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии MIVO.L в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0Y8Z.L и MIVO.L

Дивидендная доходность 0Y8Z.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, тогда как MIVO.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
0Y8Z.L
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Dist)		2.32%2.53%2.41%
MIVO.L
Amundi MSCI Europe Minimum Volatility UCITS		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

0Y8Z.L and MIVO.L have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 0Y8Z.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

0Y8Z.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.13% for MIVO.L.

0Y8Z.L tracks MSCI EMU Net Index (EUR), while MIVO.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for 0Y8Z.L and 0.13% for MIVO.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0Y8Z.L и MIVO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор