Сравнение 0UCF.L с VECA.L
0UCF.L (iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist)) and VECA.L (Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating) are both European Corporate Bonds funds - 0UCF.L tracks the Bloomberg Euro-Aggregate: Financials Index while VECA.L tracks the Bloomberg Euro Corp TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, 0UCF.L returned 0.34%/yr vs -0.08%/yr for VECA.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. 0UCF.L charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for VECA.L.
Доходность
Сравнение доходности 0UCF.L и VECA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
0UCF.L торгуется в EUR, в то время как VECA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VECA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 0UCF.L показывает доходность 0.54%, что значительно выше, чем у VECA.L с доходностью 0.27%.
0UCF.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.22%
- С начала года
- 0.54%
- 1 год
- 1.28%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- 1.07%
VECA.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.05%
- С начала года
- 0.27%
- 1 год
- 1.11%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- -0.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 0UCF.L и VECA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0UCF.L iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist) | 0.54% | 3.07% | 5.54% | 7.93% | -13.17% | 0.25% | 1.64% | 3.44% |
VECA.L Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 0.27% | 2.72% | 4.41% | 7.71% | -13.27% | -1.46% | 2.43% | -8.66% |
Correlation
The correlation between 0UCF.L and VECA.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г. | 0.10 |
The correlation between 0UCF.L and VECA.L shifts across timeframes, from 0.09 (5 years) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
0UCF.L vs. VECA.L — Ранг доходности на риск
0UCF.L
VECA.L
Сравнение 0UCF.L c VECA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist) (0UCF.L) и Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VECA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 0UCF.L | VECA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.06 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 0.39 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 1.27 | -0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 0UCF.L и VECA.L
Максимальная просадка 0UCF.L за все время составила -16.46%, что меньше максимальной просадки VECA.L в -22.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0UCF.L и VECA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 0UCF.L | VECA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.46% | -22.74% | +6.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | -2.86% | -0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.95% | -2.86% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | -17.66% | +1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -7.37% | +6.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.90% | -11.60% | +8.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 0.87% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности 0UCF.L и VECA.L
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist) (0UCF.L) имеет более высокую волатильность в 1.05% по сравнению с Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VECA.L) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что 0UCF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VECA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 0UCF.L | VECA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 0.94% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.18% | 3.04% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.98% | 3.54% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.00% | 5.30% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.94% | 7.61% | -3.67% |
Сравнение комиссий 0UCF.L и VECA.L
0UCF.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VECA.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 0UCF.L и VECA.L
Дивидендная доходность 0UCF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, тогда как VECA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0UCF.L iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist) | 3.18% | 3.08% | 2.94% | 2.42% | 1.00% | 0.75% | 0.98% | 0.55% | 1.10% | 1.12% | 1.52% | 1.70% |
VECA.L Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
0UCF.L and VECA.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VECA.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VECA.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for 0UCF.L.
0UCF.L tracks Bloomberg Euro-Aggregate: Financials Index, while VECA.L tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for 0UCF.L and 0.09% for VECA.L.
Подберите оптимальное распределение для 0UCF.L и VECA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор