Сравнение 0TPE.L с IWDA.L
0TPE.L (iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and IWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - 0TPE.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index, while IWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, 0TPE.L returned -1.52%/yr vs 12.05%/yr for IWDA.L. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. 0TPE.L charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for IWDA.L.
Доходность
Сравнение доходности 0TPE.L и IWDA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
0TPE.L торгуется в EUR, в то время как IWDA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 0TPE.L показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у IWDA.L с доходностью 11.86%.
0TPE.L
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.19%
- 1 год
- 1.51%
- 3 года*
- 1.66%
- 5 лет*
- -1.52%
- 10 лет*
- —
IWDA.L
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 8.79%
- С начала года
- 11.86%
- 1 год
- 21.78%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 12.46%
Сравнение доходности по годам 0TPE.L и IWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0TPE.L iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.19% | 4.47% | 0.00% | 1.38% | -13.90% | 4.61% | 8.93% | 6.01% | -2.26% |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 11.86% | 6.67% | 26.97% | 20.54% | -13.04% | 31.33% | 6.49% | 30.00% | -1.55% |
Correlation
The correlation between 0TPE.L and IWDA.L is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2018 г. | -0.00 |
The correlation between 0TPE.L and IWDA.L shifts across timeframes, from -0.00 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
0TPE.L vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск
0TPE.L
IWDA.L
Сравнение 0TPE.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (0TPE.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 0TPE.L | IWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.33 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 3.40 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.61 | 12.61 | -11.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 0TPE.L и IWDA.L
Максимальная просадка 0TPE.L за все время составила -18.53%, что меньше максимальной просадки IWDA.L в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0TPE.L и IWDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 0TPE.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.53% | -33.57% | +15.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.01% | -6.37% | +4.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.87% | -20.70% | +15.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.53% | -20.70% | +2.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.02% | -1.29% | -8.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -4.28% | -3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 1.72% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности 0TPE.L и IWDA.L
Текущая волатильность для iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (0TPE.L) составляет 1.14%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) волатильность равна 2.81%. Это указывает на то, что 0TPE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 0TPE.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 2.81% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.94% | 9.44% | -6.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78% | 12.33% | -8.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.62% | 15.06% | -6.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.79% | 15.80% | -7.01% |
Сравнение комиссий 0TPE.L и IWDA.L
0TPE.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 0TPE.L и IWDA.L
Ни 0TPE.L, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
0TPE.L and IWDA.L have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 0TPE.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
0TPE.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for IWDA.L.
0TPE.L is categorized as Inflation-Protected Bonds, while IWDA.L is Global Equities. 0TPE.L tracks Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index, while IWDA.L tracks MSCI World Index (Net). Their fees differ too: 0.12% for 0TPE.L and 0.20% for IWDA.L.
Подберите оптимальное распределение для 0TPE.L и IWDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор