PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0GZB.DE с BNQP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 0GZB.DE с BNQP.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

0GZB.DE (BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC) and BNQP.DE (BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC) are both Metals funds from BNP Paribas - 0GZB.DE tracks the RICI Enhanced Copper (EUR Hedged) while BNQP.DE tracks the RICI Enhanced Copper. Both are passively managed. Over the past 5 years, 0GZB.DE returned 6.77%/yr vs 9.93%/yr for BNQP.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. 0GZB.DE charges 1.20%/yr vs 1.00%/yr for BNQP.DE.

Доходность

Сравнение доходности 0GZB.DE и BNQP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC (0GZB.DE) и BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC (BNQP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 0GZB.DE показывает доходность 10.76%, что значительно ниже, чем у BNQP.DE с доходностью 12.82%.

0GZB.DE

1 день
0.84%
1 месяц
3.24%
С начала года
10.76%
6 месяцев
20.27%
1 год
40.22%
3 года*
18.68%
5 лет*
6.77%
10 лет*
—

BNQP.DE

1 день
0.72%
1 месяц
4.50%
С начала года
12.82%
6 месяцев
21.28%
1 год
40.54%
3 года*
17.47%
5 лет*
9.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0GZB.DE и BNQP.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
0GZB.DE
BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC		10.76%33.47%8.38%3.72%-11.58%20.19%21.59%6.66%
BNQP.DE
BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC		12.82%20.92%16.44%2.18%-3.18%31.64%12.34%7.93%

Correlation

The correlation between 0GZB.DE and BNQP.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2019 г.

0.91

The correlation between 0GZB.DE and BNQP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC

BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC

Часто сравнивают с 0GZB.DE:
0GZB.DE с SLX0GZB.DE с QQQ0GZB.DE с FNGU0GZB.DE с VOOG0GZB.DE с SHY0GZB.DE с XLK0GZB.DE с VOO
Часто сравнивают с BNQP.DE:
BNQP.DE с BNQV.DEBNQP.DE с B4NB.DEBNQP.DE с 0GZD.DEBNQP.DE с B4NQ.DEBNQP.DE с ASRM.DEBNQP.DE с EMWE.DEBNQP.DE с ESAP.DE

Доходность на риск

0GZB.DE vs. BNQP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0GZB.DE
Ранг доходности на риск 0GZB.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0GZB.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0GZB.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0GZB.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0GZB.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0GZB.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
BNQP.DE
Ранг доходности на риск BNQP.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNQP.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNQP.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNQP.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNQP.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNQP.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0GZB.DE c BNQP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC (0GZB.DE) и BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC (BNQP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

0GZB.DEBNQP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.21

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.09

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.40

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

4.87

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.08

16.92

-4.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

0GZB.DE vs. BNQP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0GZB.DE на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNQP.DE равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0GZB.DE и BNQP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

0GZB.DEBNQP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.21

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.52

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.66

-0.03

Просадки

Сравнение просадок 0GZB.DE и BNQP.DE

Максимальная просадка 0GZB.DE за все время составила -31.84%, что больше максимальной просадки BNQP.DE в -29.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0GZB.DE и BNQP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0GZB.DEBNQP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.84%

-29.03%

-2.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-8.63%

-3.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.85%

-17.93%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.84%

-25.14%

-6.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-1.26%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.14%

-9.15%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.49%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности 0GZB.DE и BNQP.DE

BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC (0GZB.DE) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC (BNQP.DE) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что 0GZB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNQP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0GZB.DEBNQP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

5.70%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.81%

15.31%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.06%

19.07%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.55%

19.11%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.49%

18.78%

+1.71%

Сравнение комиссий 0GZB.DE и BNQP.DE

0GZB.DE берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии BNQP.DE в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0GZB.DE и BNQP.DE

Ни 0GZB.DE, ни BNQP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

0GZB.DE and BNQP.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BNQP.DE is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BNQP.DE is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.20% for 0GZB.DE.

0GZB.DE tracks RICI Enhanced Copper (EUR Hedged), while BNQP.DE tracks RICI Enhanced Copper. Their fees differ too: 1.20% for 0GZB.DE and 1.00% for BNQP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0GZB.DE и BNQP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор