PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 0FLE.L с EMUS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 0FLE.L с EMUS.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

0FLE.L (iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and EMUS.L (L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - 0FLE.L is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Floating Rate Note<5 Years Index, while EMUS.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 0FLE.L returned 2.58%/yr vs 1.65%/yr for EMUS.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. 0FLE.L charges 0.12%/yr vs 0.35%/yr for EMUS.L.

Доходность

Сравнение доходности 0FLE.L и EMUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (0FLE.L) и L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Dist) (EMUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0FLE.L торгуется в EUR, в то время как EMUS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMUS.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0FLE.L показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у EMUS.L с доходностью 0.87%.

0FLE.L

1 день
0.47%
1 месяц
0.94%
6 месяцев
2.14%
С начала года
2.14%
1 год
3.33%
3 года*
3.92%
5 лет*
2.58%
10 лет*
—

EMUS.L

1 день
-0.39%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
2.13%
С начала года
0.87%
1 год
3.52%
3 года*
4.52%
5 лет*
1.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0FLE.L и EMUS.L

2026 (YTD)20252024202320222021
0FLE.L
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		2.14%2.69%4.89%4.20%-0.49%-0.51%
EMUS.L
L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Dist)		0.87%-4.81%12.49%3.81%-6.15%7.13%

Correlation

The correlation between 0FLE.L and EMUS.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2021 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с 0FLE.L:
0FLE.L с VUSC.L0FLE.L с ERND.L0FLE.L с ERNE.L0FLE.L с FLOS.L0FLE.L с FLOT.L0FLE.L с JPSA.L0FLE.L с BB3M.L
Часто сравнивают с EMUS.L:
EMUS.L с EMUG.LEMUS.L с ETRA.LEMUS.L с ISPY.LEMUS.L с LDGL.LEMUS.L с LGJP.LEMUS.L с AUCO.LEMUS.L с BIOT.L

Доходность на риск

0FLE.L vs. EMUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0FLE.L
Ранг доходности на риск 0FLE.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0FLE.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0FLE.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0FLE.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0FLE.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0FLE.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
EMUS.L
Ранг доходности на риск EMUS.L: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMUS.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMUS.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMUS.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMUS.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMUS.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0FLE.L c EMUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (0FLE.L) и L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Dist) (EMUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

0FLE.LEMUS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
0.56

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
0.82

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.11

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.72

0.64

+4.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.03

1.68

+11.35

0FLE.L vs. EMUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0FLE.L на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа EMUS.L равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0FLE.L и EMUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 0FLE.L и EMUS.L

Максимальная просадка 0FLE.L за все время составила -3.91%, что меньше максимальной просадки EMUS.L в -11.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0FLE.L и EMUS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0FLE.LEMUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.91%

-11.32%

+7.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.71%

-6.05%

+5.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.86%

-11.32%

+8.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.86%

-11.32%

+8.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-6.01%

+6.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-4.19%

+2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

2.30%

-2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности 0FLE.L и EMUS.L

Текущая волатильность для iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (0FLE.L) составляет 1.55%, в то время как у L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Dist) (EMUS.L) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что 0FLE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0FLE.LEMUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

1.74%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.12%

5.42%

-3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74%

6.86%

-4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.74%

7.84%

-4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.07%

7.84%

-4.77%

Сравнение комиссий 0FLE.L и EMUS.L

0FLE.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EMUS.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0FLE.L и EMUS.L

Дивидендная доходность 0FLE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности EMUS.L в 2.81%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
0FLE.L
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		4.69%5.04%6.01%5.52%1.49%0.58%1.60%2.96%2.07%0.36%
EMUS.L
L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Dist)		0.00%5.39%4.96%4.62%3.79%1.17%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

0FLE.L and EMUS.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 0FLE.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

0FLE.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for EMUS.L.

0FLE.L is categorized as Ultrashort Bond, while EMUS.L is Emerging Markets Bonds. 0FLE.L tracks Bloomberg US Floating Rate Note<5 Years Index, while EMUS.L tracks J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index. They also come from different issuers: iShares and L&G. Their fees differ too: 0.12% for 0FLE.L and 0.35% for EMUS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0FLE.L и EMUS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор