Сравнение 0823.HK с BRX
0823.HK (Link Real Estate Investment Trust) and BRX (Brixmor Property Group Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Retail industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, 0823.HK returned 2.64%/yr vs 7.09%/yr for BRX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 0823.HK и BRX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
0823.HK торгуется в HKD, в то время как BRX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRX были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 0823.HK показывает доходность 11.92%, что значительно ниже, чем у BRX с доходностью 21.64%. За последние 10 лет акции 0823.HK уступали акциям BRX по среднегодовой доходности: 2.64% против 7.09% соответственно.
0823.HK
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- 11.92%
- 6 месяцев
- 11.09%
- 1 год
- -0.33%
- 3 года*
- -0.15%
- 5 лет*
- -6.71%
- 10 лет*
- 2.64%
BRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 21.64%
- 6 месяцев
- 29.34%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 18.20%
- 5 лет*
- 9.95%
- 10 лет*
- 7.09%
Сравнение доходности по годам 0823.HK и BRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0823.HK Link Real Estate Investment Trust | 11.92% | 13.19% | -18.72% | -18.83% | -12.35% | 1.27% | -10.88% | 7.34% | 13.32% | 48.91% |
BRX Brixmor Property Group Inc. | 21.64% | -1.48% | 24.54% | 7.70% | -6.63% | 61.16% | -19.81% | 56.06% | -15.75% | -18.93% |
Correlation
The correlation between 0823.HK and BRX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2013 г. | 0.06 |
The correlation between 0823.HK and BRX shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
0823.HK vs. BRX — Ранг доходности на риск
0823.HK
BRX
Сравнение 0823.HK c BRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Link Real Estate Investment Trust (0823.HK) и Brixmor Property Group Inc. (BRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 0823.HK | BRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.26 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 2.17 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | 6.31 | -6.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 0823.HK | BRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 1.48 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 0.40 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.21 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.26 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок 0823.HK и BRX
Максимальная просадка 0823.HK за все время составила -61.78%, что меньше максимальной просадки BRX в -66.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0823.HK и BRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 0823.HK | BRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.78% | -66.55% | +4.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.60% | -12.22% | -8.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.27% | -22.54% | -8.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.27% | -31.54% | -22.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.78% | -66.55% | +4.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.07% | -0.58% | -43.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.21% | -15.68% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.42% | 4.19% | +7.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности 0823.HK и BRX
Текущая волатильность для Link Real Estate Investment Trust (0823.HK) составляет 4.88%, в то время как у Brixmor Property Group Inc. (BRX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что 0823.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 0823.HK | BRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 5.39% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 12.09% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.77% | 17.89% | +1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.70% | 24.94% | -1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.58% | 34.13% | -11.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 0823.HK и BRX
Дивидендная доходность 0823.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что больше доходности BRX в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0823.HK Link Real Estate Investment Trust | 6.80% | 7.61% | 8.14% | 5.68% | 5.11% | 4.36% | 3.96% | 3.32% | 3.17% | 3.19% | 4.22% | 4.03% |
BRX Brixmor Property Group Inc. | 3.85% | 4.39% | 3.92% | 4.47% | 4.23% | 3.38% | 3.44% | 5.18% | 7.49% | 5.57% | 4.01% | 3.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей 0823.HK и BRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Link Real Estate Investment Trust и Brixmor Property Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
0823.HK and BRX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 0823.HK и BRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор