Сравнение 0728.HK с UCG.MI
0728.HK (China Telecom) and UCG.MI (UniCredit S.p.A.) are both stocks. 0728.HK operates in Telecom Services (Communication Services), while UCG.MI operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, 0728.HK returned 9.02%/yr vs 34.16%/yr for UCG.MI. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 0728.HK и UCG.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
0728.HK торгуется в HKD, в то время как UCG.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UCG.MI были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 0728.HK показывает доходность -7.06%, что значительно ниже, чем у UCG.MI с доходностью 4.99%. За последние 10 лет акции 0728.HK уступали акциям UCG.MI по среднегодовой доходности: 9.02% против 34.16% соответственно.
0728.HK
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -9.09%
- С начала года
- -7.06%
- 6 месяцев
- -11.34%
- 1 год
- -9.67%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- 22.31%
- 10 лет*
- 9.02%
UCG.MI
- 1 день
- 3.98%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 4.99%
- 6 месяцев
- 10.37%
- 1 год
- 36.81%
- 3 года*
- 70.34%
- 5 лет*
- 53.50%
- 10 лет*
- 34.16%
Сравнение доходности по годам 0728.HK и UCG.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0728.HK China Telecom | -7.06% | 16.32% | 38.46% | 29.65% | 32.90% | 26.60% | -29.60% | -17.12% | 10.99% | 6.79% |
UCG.MI UniCredit S.p.A. | 4.99% | 119.51% | 58.57% | 101.15% | -1.77% | 66.35% | -35.80% | 30.94% | -38.27% | 160.95% |
Correlation
The correlation between 0728.HK and UCG.MI is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г. | 0.13 |
The correlation between 0728.HK and UCG.MI shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
0728.HK vs. UCG.MI — Ранг доходности на риск
0728.HK
UCG.MI
Сравнение 0728.HK c UCG.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для China Telecom (0728.HK) и UniCredit S.p.A. (UCG.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 0728.HK | UCG.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.20 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 1.30 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 3.57 | -4.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 0728.HK и UCG.MI
Максимальная просадка 0728.HK за все время составила -71.89%, что меньше максимальной просадки UCG.MI в -93.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0728.HK и UCG.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 0728.HK | UCG.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.89% | -93.83% | +21.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.83% | -26.61% | +3.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.24% | -26.61% | +1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.24% | -50.13% | +24.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.40% | -69.56% | +17.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.66% | -7.06% | -14.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.50% | -67.52% | +36.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.67% | 9.64% | +3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности 0728.HK и UCG.MI
China Telecom (0728.HK) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с UniCredit S.p.A. (UCG.MI) с волатильностью 8.72%. Это указывает на то, что 0728.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCG.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 0728.HK | UCG.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 8.72% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.00% | 26.69% | -9.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.83% | 32.85% | -12.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.03% | 37.96% | -10.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.44% | 49.18% | -21.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 0728.HK и UCG.MI
Дивидендная доходность 0728.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что больше доходности UCG.MI в 4.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0728.HK China Telecom | 6.17% | 5.56% | 5.77% | 6.46% | 10.97% | 4.81% | 5.81% | 3.89% | 2.88% | 2.82% | 2.65% | 2.61% |
UCG.MI UniCredit S.p.A. | 4.30% | 4.10% | 7.08% | 4.02% | 4.05% | 0.89% | 0.00% | 2.07% | 3.24% | 0.00% | 0.88% | 0.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей 0728.HK и UCG.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели China Telecom и UniCredit S.p.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
0728.HK and UCG.MI have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 0728.HK и UCG.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор