PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0728.HK с ALV.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 0728.HK с ALV.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

0728.HK (China Telecom) and ALV.DE (Allianz SE) are both stocks. 0728.HK operates in Telecom Services (Communication Services), while ALV.DE operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, 0728.HK returned 9.02%/yr vs 17.60%/yr for ALV.DE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 0728.HK и ALV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в China Telecom (0728.HK) и Allianz SE (ALV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0728.HK торгуется в HKD, в то время как ALV.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ALV.DE были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0728.HK показывает доходность -7.06%, что значительно ниже, чем у ALV.DE с доходностью 2.62%. За последние 10 лет акции 0728.HK уступали акциям ALV.DE по среднегодовой доходности: 9.02% против 17.60% соответственно.

0728.HK

1 день
-2.00%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-7.06%
6 месяцев
-11.34%
1 год
-9.67%
3 года*
13.49%
5 лет*
22.31%
10 лет*
9.02%

ALV.DE

1 день
0.69%
1 месяц
0.74%
С начала года
2.62%
6 месяцев
4.96%
1 год
18.28%
3 года*
31.57%
5 лет*
16.94%
10 лет*
17.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0728.HK и ALV.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
0728.HK
China Telecom		-7.06%16.32%38.46%29.65%32.90%26.60%-29.60%-17.12%10.99%6.79%
ALV.DE
Allianz SE		2.62%55.70%20.77%30.98%-3.58%0.22%6.77%26.87%-8.98%46.61%

Correlation

The correlation between 0728.HK and ALV.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г.

0.17

The correlation between 0728.HK and ALV.DE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

China Telecom

Allianz SE

Часто сравнивают с 0728.HK:
0728.HK с 0941.HK0728.HK с 0763.HK0728.HK с VZ0728.HK с 0939.HK0728.HK с DTE.DE0728.HK с 0700.HK0728.HK с 1810.HK
Часто сравнивают с ALV.DE:
ALV.DE с AXA.DEALV.DE с CS.PAALV.DE с ZURN.SWALV.DE с SPYALV.DE с PGHN.SWALV.DE с 500U.LALV.DE с BLK

Доходность на риск

0728.HK vs. ALV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0728.HK
Ранг доходности на риск 0728.HK: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0728.HK: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0728.HK: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0728.HK: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0728.HK: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0728.HK: 2828
Ранг коэф-та Мартина
ALV.DE
Ранг доходности на риск ALV.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALV.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALV.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALV.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALV.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALV.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0728.HK c ALV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для China Telecom (0728.HK) и Allianz SE (ALV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

0728.HKALV.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
0.85

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
1.24

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.16

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

1.32

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

3.24

-4.00

0728.HK vs. ALV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0728.HK на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа ALV.DE равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0728.HK и ALV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 0728.HK и ALV.DE

Максимальная просадка 0728.HK за все время составила -71.89%, примерно равная максимальной просадке ALV.DE в -74.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0728.HK и ALV.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0728.HKALV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.89%

-74.71%

+2.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.83%

-13.16%

-9.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.24%

-13.16%

-12.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.24%

-37.35%

+12.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.40%

-48.38%

-4.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.66%

-1.82%

-19.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.50%

-17.49%

-14.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.67%

5.38%

+7.29%

Волатильность

Сравнение волатильности 0728.HK и ALV.DE

China Telecom (0728.HK) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с Allianz SE (ALV.DE) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что 0728.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0728.HKALV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.23%

5.72%

+3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.00%

15.48%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.83%

20.36%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.03%

22.40%

+4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.44%

24.25%

+3.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0728.HK и ALV.DE

Дивидендная доходность 0728.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что больше доходности ALV.DE в 4.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0728.HK
China Telecom		6.17%5.56%5.77%6.46%10.97%4.81%5.81%3.89%2.88%2.82%2.65%2.61%
ALV.DE
Allianz SE		4.43%3.94%4.66%4.71%5.38%4.62%4.78%4.12%4.57%3.97%4.65%4.19%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 0728.HK и ALV.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели China Telecom и Allianz SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 0728.HK значения в HKD, ALV.DE значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

0728.HK and ALV.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0728.HK и ALV.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор