PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 000660.KS с 226490.KS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 000660.KS с 226490.KS

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

000660.KS (SK hynix Inc.) is a stock, while 226490.KS (KODEX KOSPI ETF) is South Korea Equities fund tracking the KOSPI Index. Over the past 10 years, 000660.KS returned 51.52%/yr vs 15.28%/yr for 226490.KS. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности 000660.KS и 226490.KS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₩10,000 в SK hynix Inc. (000660.KS) и KODEX KOSPI ETF (226490.KS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 000660.KS показывает доходность 183.52%, что значительно выше, чем у 226490.KS с доходностью 63.17%. За последние 10 лет акции 000660.KS превзошли акции 226490.KS по среднегодовой доходности: 51.52% против 15.28% соответственно.

000660.KS

1 день
-11.53%
1 месяц
-26.93%
6 месяцев
144.14%
С начала года
183.52%
1 год
586.34%
3 года*
152.31%
5 лет*
74.09%
10 лет*
51.52%

226490.KS

1 день
-6.54%
1 месяц
-22.81%
6 месяцев
42.13%
С начала года
63.17%
1 год
116.88%
3 года*
40.55%
5 лет*
18.43%
10 лет*
15.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 000660.KS и 226490.KS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
000660.KS
SK hynix Inc.		183.52%278.27%23.46%90.71%-41.98%11.90%27.22%57.20%-18.89%73.49%
226490.KS
KODEX KOSPI ETF		63.17%79.41%-7.43%20.19%-22.48%5.26%32.87%9.76%-15.46%23.69%

Correlation

The correlation between 000660.KS and 226490.KS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2015 г.

0.61

Over the past year, 000660.KS and 226490.KS have become more correlated (0.84) than their long-term average of 0.60, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SK hynix Inc.

KODEX KOSPI ETF

Часто сравнивают с 000660.KS:
000660.KS с 005930.KS000660.KS с MU000660.KS с NVDA000660.KS с 005935.KS000660.KS с CRWV000660.KS с META000660.KS с MSFT
Часто сравнивают с 226490.KS:
226490.KS с EWY226490.KS с 005930.KS226490.KS с ^GSPC226490.KS с MU

Доходность на риск

000660.KS vs. 226490.KS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
000660.KS
Ранг доходности на риск 000660.KS: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 000660.KS: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 000660.KS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 000660.KS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 000660.KS: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 000660.KS: 100100
Ранг коэф-та Мартина
226490.KS
Ранг доходности на риск 226490.KS: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 226490.KS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 226490.KS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 226490.KS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 226490.KS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 226490.KS: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 000660.KS c 226490.KS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SK hynix Inc. (000660.KS) и KODEX KOSPI ETF (226490.KS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

000660.KS226490.KSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.97
2.68

+4.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.37
2.81

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.44

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.28

4.89

+10.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

57.96

18.28

+39.68

000660.KS vs. 226490.KS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 000660.KS на текущий момент составляет 6.97, что выше коэффициента Шарпа 226490.KS равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 000660.KS и 226490.KS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 000660.KS и 226490.KS

Максимальная просадка 000660.KS за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки 226490.KS в -41.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 000660.KS и 226490.KS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

000660.KS226490.KSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.57%

-41.27%

-43.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.90%

-25.15%

-11.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.90%

-25.15%

-11.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.86%

-32.45%

-10.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.20%

-41.27%

-6.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.90%

-24.95%

-11.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.54%

-10.61%

-11.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.46%

6.62%

+3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности 000660.KS и 226490.KS

SK hynix Inc. (000660.KS) имеет более высокую волатильность в 38.77% по сравнению с KODEX KOSPI ETF (226490.KS) с волатильностью 21.93%. Это указывает на то, что 000660.KS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 226490.KS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

000660.KS226490.KSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.77%

21.93%

+16.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.16%

43.00%

+26.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

80.83%

45.89%

+34.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.60%

25.82%

+25.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.72%

21.83%

+22.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 000660.KS и 226490.KS

Дивидендная доходность 000660.KS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности 226490.KS в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
000660.KS
SK hynix Inc.		0.16%0.37%0.52%0.85%1.60%1.18%0.99%1.06%2.48%1.31%1.34%1.63%
226490.KS
KODEX KOSPI ETF		0.67%1.30%2.43%1.83%1.81%1.65%1.30%2.09%1.72%1.28%1.48%0.00%

Часто задаваемые вопросы

000660.KS and 226490.KS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 000660.KS и 226490.KS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор