Сравнение XSB.TO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
XSB.TO и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 20 нояб. 2000 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSB.TO или VOO.
Основные характеристики
| XSB.TO | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.93% | 18.91% |
| Дох-ть за 1 год | 9.18% | 28.20% |
| Дох-ть за 3 года | 1.48% | 9.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.93% | 15.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.84% | 12.87% |
| Коэф-т Шарпа | 3.34 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 2.65% | 12.64% |
| Макс. просадка | -8.65% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.11% | -0.60% |
Корреляция
Корреляция между XSB.TO и VOO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XSB.TO и VOO
С начала года, XSB.TO показывает доходность 4.93%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 18.91%. За последние 10 лет акции XSB.TO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.84% против 12.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSB.TO и VOO
XSB.TO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XSB.TO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSB.TO и VOO
Дивидендная доходность XSB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности VOO в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSB.TO iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF | 2.91% | 2.67% | 2.28% | 2.05% | 2.21% | 2.39% | 2.39% | 2.36% | 2.36% | 2.50% | 2.59% | 2.69% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок XSB.TO и VOO
Максимальная просадка XSB.TO за все время составила -8.65%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSB.TO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSB.TO и VOO
Текущая волатильность для iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) составляет 1.52%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что XSB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.