Сравнение XSB.TO с VGSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).
XSB.TO и VGSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 20 нояб. 2000 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-3 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSB.TO или VGSH.
Основные характеристики
| XSB.TO | VGSH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.87% | 3.46% |
| Дох-ть за 1 год | 7.26% | 5.40% |
| Дох-ть за 3 года | 1.87% | 1.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.87% | 1.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.78% | 1.28% |
| Коэф-т Шарпа | 2.92 | 2.79 |
| Коэф-т Сортино | 4.65 | 4.53 |
| Коэф-т Омега | 1.60 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 2.17 | 2.18 |
| Коэф-т Мартина | 24.86 | 15.83 |
| Индекс Язвы | 0.29% | 0.34% |
| Дневная вол-ть | 2.50% | 1.91% |
| Макс. просадка | -8.65% | -5.70% |
| Текущая просадка | -0.25% | -0.75% |
Корреляция
Корреляция между XSB.TO и VGSH составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности XSB.TO и VGSH
С начала года, XSB.TO показывает доходность 4.87%, что значительно выше, чем у VGSH с доходностью 3.46%. За последние 10 лет акции XSB.TO превзошли акции VGSH по среднегодовой доходности: 1.78% против 1.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSB.TO и VGSH
XSB.TO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XSB.TO c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSB.TO и VGSH
Дивидендная доходность XSB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности VGSH в 4.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSB.TO iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF | 3.02% | 2.67% | 2.28% | 2.05% | 2.21% | 2.39% | 2.39% | 2.36% | 2.36% | 2.50% | 2.59% | 2.69% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 4.15% | 3.32% | 1.15% | 0.66% | 1.75% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.71% | 0.46% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок XSB.TO и VGSH
Максимальная просадка XSB.TO за все время составила -8.65%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSB.TO и VGSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSB.TO и VGSH
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что XSB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.