Сравнение XPMIX с FSLTX
XPMIX (StepStone Private Markets Fund Class I) and FSLTX (Strategic Advisers Alternatives Fund) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, XPMIX returned 12.58%/yr vs 8.71%/yr for FSLTX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. XPMIX charges 2.34%/yr vs 1.56%/yr for FSLTX.
Доходность
Сравнение доходности XPMIX и FSLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPMIX показывает доходность 5.39%, что значительно ниже, чем у FSLTX с доходностью 5.69%.
XPMIX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 6.07%
- 1 год
- 11.07%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- —
FSLTX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 5.69%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 10.27%
- 3 года*
- 8.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XPMIX и FSLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XPMIX StepStone Private Markets Fund Class I | 5.39% | 11.78% | 12.97% | 12.21% |
FSLTX Strategic Advisers Alternatives Fund | 5.69% | 7.69% | 10.10% | 1.68% |
Correlation
The correlation between XPMIX and FSLTX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2023 г. | 0.13 |
The correlation between XPMIX and FSLTX shifts across timeframes, from 0.13 (3 years) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPMIX vs. FSLTX — Ранг доходности на риск
XPMIX
FSLTX
Сравнение XPMIX c FSLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StepStone Private Markets Fund Class I (XPMIX) и Strategic Advisers Alternatives Fund (FSLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XPMIX | FSLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 2.65 | -1.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | 12.21 | -7.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.93 | 56.54 | -39.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XPMIX и FSLTX
Максимальная просадка XPMIX за все время составила -3.71%, примерно равная максимальной просадке FSLTX в -3.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPMIX и FSLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPMIX | FSLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.71% | -3.78% | +0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.59% | -1.00% | -1.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.13% | -3.78% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | 0.00% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.44% | -0.60% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.26% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPMIX и FSLTX
StepStone Private Markets Fund Class I (XPMIX) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с Strategic Advisers Alternatives Fund (FSLTX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что XPMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPMIX | FSLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 0.52% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.42% | 1.55% | +1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.19% | 2.18% | +2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.92% | 4.85% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.95% | 4.85% | +5.10% |
Сравнение комиссий XPMIX и FSLTX
XPMIX берет комиссию в 2.34%, что несколько больше комиссии FSLTX в 1.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPMIX и FSLTX
Дивидендная доходность XPMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности FSLTX в 5.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FSLTX Strategic Advisers Alternatives Fund | 5.21% | 5.50% | 7.52% | 3.94% |
XPMIX StepStone Private Markets Fund Class I | 0.80% | 0.85% | 1.31% | 0.33% |
Часто задаваемые вопросы
XPMIX and FSLTX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XPMIX has higher volatility (1.39%) compared to FSLTX (0.52%). In terms of maximum drawdown, XPMIX dropped -3.71% vs FSLTX's -3.78%.
FSLTX currently has the higher Sharpe Ratio (5.61 vs 2.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XPMIX и FSLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор