Хотите диверсифицировать портфель помимо VWNDX? У фондов ниже самая низкая корреляция с VWNDX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от VWNDX.
Лучшие диверсификаторы для VWNDX
6 фондов имеют низкую корреляцию с VWNDX (менее 0.3), из них 2 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) (Multistrategy), корреляция за 1 год — -0.24, против -0.09 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQR Style Premia Alternative Fund | -0.24 | -0.11 | -0.09 | 84 | Multistrategy | VWNDX vs QSPIX | |
| AQR Managed Futures Strategy Fund Class N | -0.02 | -0.05 | -0.12 | 90 | Systematic Trend | VWNDX vs AQMNX | |
| Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund | 0.16 | 0.13 | 0.08 | 79 | Municipal Bonds | VWNDX vs BIAEX | |
| AQR Diversified Arbitrage Fund Class I | 0.20 | 0.31 | 0.46 | 99 | Multistrategy | VWNDX vs ADAIX | |
| Federated Hermes Equity Income Fund | 0.24 | 0.57 | 0.77 | 64 | Large Cap Value Equities | VWNDX vs LEIFX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от VWNDX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с VWNDX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Sun Life Financial Inc. (SLF) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.39, против 0.64 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Life Financial Inc. | 0.39 | 0.53 | 0.64 | 88 | Financial Services | |
| MetLife, Inc. | 0.63 | 0.69 | 0.75 | 73 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит VWNDX
Добавьте VWNDX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VWNDX