Хотите диверсифицировать портфель помимо VWNDX? У фондов ниже самая низкая корреляция с VWNDX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от VWNDX.
Лучшие диверсификаторы для VWNDX
5 фондов имеют низкую корреляцию с VWNDX (менее 0.3), из них 2 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) (Multistrategy), корреляция за 1 год — -0.22, против -0.07 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQR Style Premia Alternative Fund | -0.22 | -0.08 | -0.07 | 52 | Multistrategy | VWNDX vs QSPIX | |
| AQR Managed Futures Strategy Fund Class N | -0.01 | -0.06 | -0.10 | 90 | Systematic Trend | VWNDX vs AQMNX | |
| Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund | 0.14 | 0.12 | 0.07 | 75 | Municipal Bonds | VWNDX vs BIAEX | |
| AQR Diversified Arbitrage Fund Class I | 0.16 | 0.32 | 0.46 | 99 | Multistrategy | VWNDX vs ADAIX | |
| Federated Hermes Equity Income Fund | 0.17 | 0.59 | 0.78 | 54 | Large Cap Value Equities | VWNDX vs LEIFX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от VWNDX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с VWNDX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Sun Life Financial Inc. (SLF) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.41, против 0.66 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Life Financial Inc. | 0.41 | 0.55 | 0.66 | 64 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит VWNDX
Добавьте VWNDX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VWNDX