PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) Коэффициент Сортино

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

The fund invests primarily in a portfolio of securities and other investments of issuers across a broad range of countries and asset categories. These global assets fall under five general categories which are: Equity Securities, Fixed Income Securities (corporate bonds and notes of domestic and foreign issuers of any maturity and credit quality including below investment grade, commonly known as "junk bonds"), Real Estate Investment Trusts (both registered and privately offered), Commodity-related derivatives, and cash and cash equivalents such as money market funds.

Коэффициент Сортино пока недоступен для UPAAX. Для расчета этого показателя требуется как минимум 12 месяцев исторических данных.

Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов

Таблица сравнивает Коэффициент Сортино Upright Assets Allocation Plus Fund с другими взаимными фондами в категории Tactical Allocation за несколько временных периодов, показывая, как доходность UPAAX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 25 июн. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Сортино5Y Коэффициент Сортино10Y Коэффициент СортиноAll Time Коэффициент Сортино
SIOAXSEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund4.55
PAAIXPIMCO All Asset Fund4.21
PASAXPIMCO All Asset Fund Class A4.15
ASTIXAstor Dynamic Allocation Fund3.81
GTAIXDonoghue Forlines Tactical Allocation Fund3.79
HSTRXHussman Strategic Total Return Fund3.72
CRDBXPotomac Defensive Bull Fund3.67
QDSNXAQR Diversifying Strategies Fund Class N3.63
PAUIXPIMCO All Asset All Authority Fund3.58
PBAIXBlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class3.57
UPAAXUpright Assets Allocation Plus Fund—

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Сортино

График показывает скользящий коэффициент Сортино UPAAX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда UPAAX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Сортино

UPAAX действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Сортино всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель