PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) Коэффициент Шарпа

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

The fund invests primarily in a portfolio of securities and other investments of issuers across a broad range of countries and asset categories. These global assets fall under five general categories which are: Equity Securities, Fixed Income Securities (corporate bonds and notes of domestic and foreign issuers of any maturity and credit quality including below investment grade, commonly known as "junk bonds"), Real Estate Investment Trusts (both registered and privately offered), Commodity-related derivatives, and cash and cash equivalents such as money market funds.

Коэффициент Шарпа пока недоступен для UPAAX. Для расчета этого показателя требуется как минимум 12 месяцев исторических данных.

Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Upright Assets Allocation Plus Fund с другими взаимными фондами в категории Tactical Allocation за несколько временных периодов, показывая, как доходность UPAAX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 17 июл. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
PAAIXPIMCO All Asset Fund3.01
HSTRXHussman Strategic Total Return Fund3.01
PASAXPIMCO All Asset Fund Class A2.94
SIOAXSEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund2.83
ABRYXInvesco Balanced-Risk Allocation Fund2.81
ABRZXInvesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A2.78
QDSNXAQR Diversifying Strategies Fund Class N2.66
QEVOXQuantified Evolution Plus Fund2.60
MOJOXDonoghue Forlines Momentum Fund2.60
ASTIXAstor Dynamic Allocation Fund2.59
UPAAXUpright Assets Allocation Plus Fund—

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа UPAAX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда UPAAX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

UPAAX действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель