Хотите диверсифицировать портфель помимо TWEIX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем TWEIX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для TWEIX
14 фондов имеют низкую корреляцию с TWEIX (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class (APOIX) (Inflation-Protected Bonds), корреляция за 1 год — 0.08, почти не изменилась с 0.16 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American Century Short Duration Inflation Protecti... | 0.08 | 0.15 | 0.16 | 53 | Inflation-Protected Bonds | TWEIX vs APOIX | |
| Allspring Emerging Markets Equity Income Fund | 0.15 | 0.25 | 0.38 | 69 | Dividend, Emerging Markets Equities | TWEIX vs EQIIX | |
| American Century Emerging Markets Fund | 0.16 | 0.29 | 0.40 | 68 | Emerging Markets Equities | TWEIX vs TWMIX | |
| American Century Short-Term Government Fund | 0.17 | 0.13 | 0.09 | 55 | Government Bonds | TWEIX vs TWUSX | |
| American Century California Intermediate-Term Tax-... | 0.18 | 0.14 | 0.10 | 56 | Municipal Bonds | TWEIX vs BCITX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с TWEIX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.43, против 0.66 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc. | 0.43 | 0.57 | 0.66 | 66 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит TWEIX
Добавьте TWEIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с TWEIX