PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSMHX с RGAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSMHX с RGAGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SSMHX (State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio) and RGAGX (American Funds The Growth Fund of America Class R-6) are both mutual funds - SSMHX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by State Street, while RGAGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by American Funds. Over the past 10 years, SSMHX returned 11.83%/yr vs 16.30%/yr for RGAGX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SSMHX charges 0.02%/yr vs 0.30%/yr for RGAGX.

Доходность

Сравнение доходности SSMHX и RGAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSMHX показывает доходность 13.05%, что значительно выше, чем у RGAGX с доходностью 9.36%. За последние 10 лет акции SSMHX уступали акциям RGAGX по среднегодовой доходности: 11.83% против 16.30% соответственно.

SSMHX

1 день
-0.99%
1 месяц
3.42%
С начала года
13.05%
6 месяцев
11.48%
1 год
28.53%
3 года*
17.77%
5 лет*
6.02%
10 лет*
11.83%

RGAGX

1 день
-0.80%
1 месяц
5.24%
С начала года
9.36%
6 месяцев
8.89%
1 год
25.11%
3 года*
25.20%
5 лет*
12.43%
10 лет*
16.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSMHX и RGAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSMHX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio		13.05%12.90%10.73%25.21%-25.43%13.08%32.46%28.00%-9.21%18.26%
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6		9.36%20.08%28.41%37.66%-30.53%19.67%38.30%29.22%-2.88%26.53%

Correlation

The correlation between SSMHX and RGAGX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2015 г.

0.88

The correlation between SSMHX and RGAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio

American Funds The Growth Fund of America Class R-6

Часто сравнивают с SSMHX:
SSMHX с SPSMSSMHX с FSMDXSSMHX с PRBLXSSMHX с SSEYXSSMHX с SCHASSMHX с SSGVXSSMHX с FSSNX
Часто сравнивают с RGAGX:
RGAGX с VFIAXRGAGX с VOORGAGX с FXAIXRGAGX с SSSYXRGAGX с JLGMXRGAGX с VIGAXRGAGX с QQQ

Доходность на риск

SSMHX vs. RGAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSMHX
Ранг доходности на риск SSMHX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSMHX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSMHX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSMHX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSMHX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSMHX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
RGAGX
Ранг доходности на риск RGAGX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGAGX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGAGX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGAGX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGAGX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGAGX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSMHX c RGAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSMHXRGAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.69

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.34

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

1.87

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.43

7.32

+3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSMHX vs. RGAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSMHX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RGAGX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSMHX и RGAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSMHXRGAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.69

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.62

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.83

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.85

-0.38

Просадки

Сравнение просадок SSMHX и RGAGX

Максимальная просадка SSMHX за все время составила -41.61%, что больше максимальной просадки RGAGX в -36.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSMHX и RGAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSMHXRGAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.61%

-36.19%

-5.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.03%

-13.71%

+3.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.38%

-21.54%

-8.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.84%

-36.19%

+1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.61%

-36.19%

-5.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-1.12%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.14%

-5.49%

-3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.50%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SSMHX и RGAGX

State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что SSMHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSMHXRGAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

3.86%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

11.66%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

15.16%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.41%

20.24%

+2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.39%

19.69%

+2.70%

Сравнение комиссий SSMHX и RGAGX

SSMHX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии RGAGX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSMHX и RGAGX

Дивидендная доходность SSMHX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что меньше доходности RGAGX в 10.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6		10.05%10.99%9.29%7.70%4.44%8.49%4.57%7.93%12.36%7.34%6.95%9.22%
SSMHX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio		6.30%7.12%0.00%1.56%2.31%16.30%2.91%3.65%6.43%4.01%1.71%0.73%

Часто задаваемые вопросы

SSMHX and RGAGX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSMHX has higher volatility (4.82%) compared to RGAGX (3.86%). In terms of maximum drawdown, SSMHX dropped -41.61% vs RGAGX's -36.19%.

SSMHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSMHX и RGAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор