PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SSEYX с VONG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSEYX с VONG

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).

SSEYX управляется State Street Global Advisors. Фонд был запущен 11 авг. 2014 г.. VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SSEYX или VONG.

Корреляция

Корреляция между SSEYX и VONG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SSEYX и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SSEYX:

0.68

VONG:

0.75

Коэф-т Сортино

SSEYX:

1.11

VONG:

1.22

Коэф-т Омега

SSEYX:

1.16

VONG:

1.17

Коэф-т Кальмара

SSEYX:

0.74

VONG:

0.83

Коэф-т Мартина

SSEYX:

2.83

VONG:

2.77

Индекс Язвы

SSEYX:

4.88%

VONG:

7.00%

Дневная вол-ть

SSEYX:

19.60%

VONG:

25.15%

Макс. просадка

SSEYX:

-33.75%

VONG:

-32.72%

Текущая просадка

SSEYX:

-3.83%

VONG:

-4.39%

Доходность по периодам

С начала года, SSEYX показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью -0.33%. За последние 10 лет акции SSEYX уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 11.12% против 15.95% соответственно.

SSEYX

С начала года

0.62%

1 месяц

9.07%

6 месяцев

-1.37%

1 год

13.26%

5 лет

16.26%

10 лет

11.12%

VONG

С начала года

-0.33%

1 месяц

13.31%

6 месяцев

0.52%

1 год

18.64%

5 лет

18.93%

10 лет

15.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SSEYX и VONG

SSEYX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VONG в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
SSEYX
State Street Equity 500 Index II Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SSEYX и VONG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SSEYX
Ранг риск-скорректированной доходности SSEYX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SSEYX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSEYX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSEYX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSEYX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSEYX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг риск-скорректированной доходности VONG, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VONG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SSEYX c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SSEYX на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONG равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSEYX и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSEYX и VONG

Дивидендная доходность SSEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности VONG в 0.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SSEYX
State Street Equity 500 Index II Portfolio		1.45%1.46%1.46%1.07%1.17%1.53%1.75%2.20%2.10%1.59%1.93%0.81%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.54%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%

Просадки

Сравнение просадок SSEYX и VONG

Максимальная просадка SSEYX за все время составила -33.75%, примерно равная максимальной просадке VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSEYX и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SSEYX и VONG

Текущая волатильность для State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) составляет 6.14%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что SSEYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...