PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) Коэффициент Сортино

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 18 июл. 2026 г.

The fund pursues its investment objective by primarily investing, under normal circumstances, at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in bonds. Bonds include, but are not limited to, government notes and bonds, corporate bonds, convertible bonds, commercial and residential mortgage-backed securities, and zero-coupon bonds. It may also invest in asset-backed securities, money market instruments, commercial loans, and foreign debt securities (including investments in emerging markets).

Коэффициент Сортино пока недоступен для SMTRX. Для расчета этого показателя требуется как минимум 12 месяцев исторических данных.

Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов

Таблица сравнивает Коэффициент Сортино ALPS/Smith Total Return Bond Fund с другими взаимными фондами в категории Intermediate Core-Plus Bond за несколько временных периодов, показывая, как доходность SMTRX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 18 июл. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Сортино5Y Коэффициент Сортино10Y Коэффициент СортиноAll Time Коэффициент Сортино
HOBIXHolbrook Income Fund Class I8.81
LCTIXLeader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares5.23
LCTRXLeader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares4.84
MDVAXMassMutual Diversified Bond Fund3.98
GUGAXGMO Multi-Sector Fixed Income Fund3.63
SEATXSEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund3.23
AMFIXAAMA Income Fund3.11
ARINXArcher Income Fund2.74
PGSIXPutnam Mortgage Securities Fund2.61
LMSMXWestern Asset SMASh Series M Fund2.37
SMTRXALPS/Smith Total Return Bond Fund—

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Сортино

График показывает скользящий коэффициент Сортино SMTRX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда SMTRX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Сортино

SMTRX действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Сортино всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель