PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SIHAX с TAJEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIHAX с TAJEX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) и Transamerica High Yield ESG (TAJEX).

SIHAX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 5 авг. 1996 г.. TAJEX управляется Transamerica. Фонд был запущен 30 июл. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SIHAX или TAJEX.

Корреляция

Корреляция между SIHAX и TAJEX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SIHAX и TAJEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) и Transamerica High Yield ESG (TAJEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SIHAX:

1.94

TAJEX:

1.86

Коэф-т Сортино

SIHAX:

2.86

TAJEX:

2.62

Коэф-т Омега

SIHAX:

1.43

TAJEX:

1.37

Коэф-т Кальмара

SIHAX:

1.96

TAJEX:

1.79

Коэф-т Мартина

SIHAX:

8.30

TAJEX:

7.32

Индекс Язвы

SIHAX:

0.80%

TAJEX:

0.90%

Дневная вол-ть

SIHAX:

3.51%

TAJEX:

3.69%

Макс. просадка

SIHAX:

-36.72%

TAJEX:

-15.85%

Текущая просадка

SIHAX:

-0.78%

TAJEX:

-2.07%

Доходность по периодам

С начала года, SIHAX показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у TAJEX с доходностью -0.48%.

SIHAX

С начала года

0.66%

1 месяц

2.28%

6 месяцев

1.06%

1 год

6.76%

5 лет

6.46%

10 лет

4.47%

TAJEX

С начала года

-0.48%

1 месяц

1.29%

6 месяцев

-0.61%

1 год

5.11%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SIHAX и TAJEX

SIHAX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TAJEX в 0.77%.

SIHAX
Guggenheim High Yield Fund
TAJEX
Transamerica High Yield ESG

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SIHAX и TAJEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SIHAX
Ранг риск-скорректированной доходности SIHAX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SIHAX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIHAX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIHAX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIHAX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIHAX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
TAJEX
Ранг риск-скорректированной доходности TAJEX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAJEX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAJEX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAJEX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAJEX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAJEX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SIHAX c TAJEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) и Transamerica High Yield ESG (TAJEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SIHAX на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TAJEX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIHAX и TAJEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIHAX и TAJEX

Дивидендная доходность SIHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что меньше доходности TAJEX в 6.15%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SIHAX
Guggenheim High Yield Fund		5.96%6.37%5.96%6.17%4.40%5.24%5.96%6.88%5.54%6.09%7.11%6.73%
TAJEX
Transamerica High Yield ESG		6.15%6.55%5.92%4.84%3.90%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SIHAX и TAJEX

Максимальная просадка SIHAX за все время составила -36.72%, что больше максимальной просадки TAJEX в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIHAX и TAJEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SIHAX и TAJEX

Загрузка...