PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Stock Dividend Fund (SDIVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Stock Dividend Fund (SDIVX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US86101Q1094

Эмитент

Adam Asset Funds

Дата выпуска

27 дек. 2004 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия SDIVX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stock Dividend Fund

Популярные сравнения:
SDIVX с SDIV SDIVX с JEPQ SDIVX с SCHD SDIVX с OEF SDIVX с PFXF SDIVX с VOO SDIVX с VOOG SDIVX с QQQ SDIVX с EUNA.DE SDIVX с JGPI.DE
Популярные сравнения:
SDIVX с SDIV SDIVX с JEPQ SDIVX с SCHD SDIVX с OEF SDIVX с PFXF SDIVX с VOO SDIVX с VOOG SDIVX с QQQ SDIVX с EUNA.DE SDIVX с JGPI.DE

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Stock Dividend Fund (SDIVX) показал доход в 31.19% с начала года и 37.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SDIVX составила 9.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.86%.

SDIVX

С начала года

31.19%

1 месяц

-0.37%

6 месяцев

28.77%

1 год

37.05%

3 года

14.10%

5 лет

20.35%

10 лет

9.90%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.39%

1 месяц

12.89%

6 месяцев

1.19%

1 год

12.45%

3 года

15.19%

5 лет

14.95%

10 лет

10.86%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SDIVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.06%4.35%-0.47%21.83%-0.37%31.19%
20241.36%-0.84%6.80%-2.57%2.48%0.63%5.35%1.79%-0.00%-0.81%3.40%-4.13%13.73%
20233.37%-4.03%2.61%-0.63%-6.00%2.66%3.63%-1.46%-1.65%-2.93%6.61%3.10%4.61%
20221.72%-1.16%6.38%-2.58%4.09%-7.79%0.47%-3.71%-9.00%13.02%6.26%-2.79%2.79%
20210.22%7.75%5.79%2.28%2.10%-1.03%-2.02%1.19%-3.55%1.63%-1.26%8.55%22.99%
2020-3.31%-9.14%-18.34%12.84%1.32%1.72%1.74%5.65%-4.31%-3.70%15.32%3.32%-1.53%
20195.11%1.02%1.01%1.69%-8.95%7.32%0.43%-6.21%6.66%2.37%2.95%1.29%14.29%
20183.27%-3.56%-1.54%0.44%3.83%0.03%3.13%1.20%0.94%-5.15%1.05%-13.65%-10.79%
2017-1.65%3.52%-1.22%0.04%-2.47%1.07%3.11%0.11%7.49%1.71%5.34%-2.36%15.11%
2016-2.66%1.16%12.15%5.04%-1.70%2.68%5.85%-0.16%1.04%-0.71%7.93%1.73%36.29%
2015-2.34%5.07%-4.05%2.69%-1.53%-4.02%-5.10%-4.76%-7.33%7.71%1.15%-4.64%-16.84%
2014-6.52%3.55%3.07%2.83%-0.11%2.24%0.11%2.69%-7.90%0.11%-1.86%-0.13%-2.64%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SDIVX составляет 83, что ставит его в топ 17% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SDIVX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDIVX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDIVX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDIVX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDIVX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDIVX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Stock Dividend Fund (SDIVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Stock Dividend Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 20 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.47
  • За 5 лет: 0.53
  • За 10 лет: 0.32
  • За всё время: 0.31

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Stock Dividend Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 51.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $9.76 на акцию.

5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$9.76$1.41$4.03$2.00$6.03$0.86$0.76$0.72$0.75$1.09$0.71$0.59

Дивидендный доход

51.47%5.56%17.11%7.49%21.59%3.11%2.62%2.75%2.51%4.08%3.50%2.35%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Stock Dividend Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$8.35$0.00$8.35
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.41$1.41
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.84$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.19$4.03
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.00$2.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.03$6.03
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.86$0.86
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.76$0.76
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.72$0.72
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.75$0.75
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.09$1.09
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.71$0.71
2014$0.59$0.59

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Stock Dividend Fund показал максимальную просадку в 59.43%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 885 торговых сессий.

Текущая просадка Stock Dividend Fund составляет 0.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.43%17 июл. 2007 г.4149 мар. 2009 г.88511 сент. 2012 г.1299
-41.87%24 сент. 2018 г.37623 мар. 2020 г.23122 февр. 2021 г.607
-33.24%2 сент. 2014 г.34920 янв. 2016 г.21422 нояб. 2016 г.563
-30.22%10 мар. 2025 г.193 апр. 2025 г.14 апр. 2025 г.20
-20.22%21 апр. 2022 г.11330 сент. 2022 г.36111 мар. 2024 г.474

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...