Сравнение SDIVX с OEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stock Dividend Fund (SDIVX) и iShares S&P 100 ETF (OEF).
SDIVX управляется Adam Asset Funds. Фонд был запущен 27 дек. 2004 г.. OEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 100 Index. Фонд был запущен 23 окт. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDIVX или OEF.
Корреляция
Корреляция между SDIVX и OEF составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SDIVX и OEF
Основные характеристики
SDIVX:
-0.60
OEF:
0.62
SDIVX:
-0.49
OEF:
0.99
SDIVX:
0.83
OEF:
1.14
SDIVX:
-0.62
OEF:
0.65
SDIVX:
-2.37
OEF:
2.54
SDIVX:
7.93%
OEF:
5.03%
SDIVX:
31.41%
OEF:
20.69%
SDIVX:
-59.45%
OEF:
-54.12%
SDIVX:
-30.44%
OEF:
-10.61%
Доходность по периодам
С начала года, SDIVX показывает доходность -24.36%, что значительно ниже, чем у OEF с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции SDIVX уступали акциям OEF по среднегодовой доходности: 0.86% против 13.22% соответственно.
SDIVX
-24.36%
-29.23%
-25.12%
-19.37%
0.98%
0.86%
OEF
-7.05%
-0.49%
-4.12%
12.04%
17.03%
13.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDIVX и OEF
SDIVX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии OEF в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SDIVX и OEF
SDIVX
OEF
Сравнение SDIVX c OEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stock Dividend Fund (SDIVX) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDIVX и OEF
Дивидендная доходность SDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности OEF в 1.05%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDIVX Stock Dividend Fund | 7.22% | 4.53% | 6.75% | 5.34% | 6.26% | 3.01% | 2.62% | 2.75% | 2.51% | 2.34% | 2.92% | 2.35% |
OEF iShares S&P 100 ETF | 1.05% | 1.03% | 1.19% | 1.55% | 1.06% | 1.43% | 1.87% | 2.09% | 1.81% | 2.07% | 2.11% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок SDIVX и OEF
Максимальная просадка SDIVX за все время составила -59.45%, что больше максимальной просадки OEF в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDIVX и OEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDIVX и OEF
Stock Dividend Fund (SDIVX) имеет более высокую волатильность в 34.64% по сравнению с iShares S&P 100 ETF (OEF) с волатильностью 14.82%. Это указывает на то, что SDIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.